Сравнение PDFEX с FHJEX
PDFEX (Prudential Day One 2030 Fund) and FHJEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PDFEX returned 7.96%/yr vs 10.58%/yr for FHJEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PDFEX charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for FHJEX.
Доходность
Сравнение доходности PDFEX и FHJEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDFEX показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у FHJEX с доходностью 13.72%.
PDFEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
FHJEX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDFEX и FHJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDFEX Prudential Day One 2030 Fund | 6.92% | 12.11% | 19.96% | 12.14% | -13.56% | 14.36% | 9.48% | 19.27% | -9.26% |
FHJEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z | 13.72% | 22.71% | 16.78% | 20.62% | -19.04% | 16.41% | 17.90% | 26.53% | -11.82% |
Correlation
The correlation between PDFEX and FHJEX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between PDFEX and FHJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDFEX vs. FHJEX — Ранг доходности на риск
PDFEX
FHJEX
Сравнение PDFEX c FHJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2030 Fund (PDFEX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z (FHJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDFEX | FHJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.15 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 13.93 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDFEX | FHJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.73 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PDFEX и FHJEX
Максимальная просадка PDFEX за все время составила -24.53%, что меньше максимальной просадки FHJEX в -31.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFEX и FHJEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDFEX | FHJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.53% | -31.35% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -9.64% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.95% | -15.53% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -27.75% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.23% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -5.87% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.17% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDFEX и FHJEX
Текущая волатильность для Prudential Day One 2030 Fund (PDFEX) составляет 1.98%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z (FHJEX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что PDFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDFEX | FHJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 4.15% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 10.39% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 12.70% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 15.12% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 16.91% | -6.23% |
Сравнение комиссий PDFEX и FHJEX
PDFEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FHJEX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDFEX и FHJEX
Дивидендная доходность PDFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FHJEX в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHJEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z | 3.27% | 2.44% | 5.34% | 1.97% | 5.95% | 8.15% | 4.13% | 2.86% | 3.46% | 0.00% |
PDFEX Prudential Day One 2030 Fund | 3.63% | 3.89% | 22.09% | 3.74% | 8.84% | 8.52% | 1.89% | 5.02% | 4.15% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PDFEX and FHJEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHJEX has higher volatility (4.15%) compared to PDFEX (1.98%). In terms of maximum drawdown, PDFEX dropped -24.53% vs FHJEX's -31.35%.
FHJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDFEX и FHJEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор