PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBZX с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBZX и PYLD

2026 (YTD)202520242023
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%5.00%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий PDBZX и PYLD

PDBZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Доходность на риск

PDBZX vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.77

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.47

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.91

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

7.76

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.77

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

2.01

-0.92

Корреляция

Корреляция между PDBZX и PYLD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и PYLD

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности PYLD в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и PYLD

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBZXPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-4.52%

-16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.25%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.98%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.64%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.80%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и PYLD

PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 1.71% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBZXPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.66%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.13%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

3.44%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

4.00%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

4.00%

+1.34%