PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDBZX с PYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBZX с PYLD

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

PDBZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBZX или PYLD.

Корреляция

Корреляция между PDBZX и PYLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDBZX:

0.98

PYLD:

2.23

Коэф-т Сортино

PDBZX:

1.36

PYLD:

3.07

Коэф-т Омега

PDBZX:

1.16

PYLD:

1.42

Коэф-т Кальмара

PDBZX:

0.44

PYLD:

2.81

Коэф-т Мартина

PDBZX:

2.63

PYLD:

9.83

Индекс Язвы

PDBZX:

1.85%

PYLD:

0.79%

Дневная вол-ть

PDBZX:

5.29%

PYLD:

3.64%

Макс. просадка

PDBZX:

-20.32%

PYLD:

-4.52%

Текущая просадка

PDBZX:

-5.59%

PYLD:

-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 2.48%.

PDBZX

С начала года

1.54%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

1.39%

1 год

5.14%

3 года

2.54%

5 лет

0.21%

10 лет

1.80%

PYLD

С начала года

2.48%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

3.06%

1 год

8.09%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Сравнение комиссий PDBZX и PYLD

PDBZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDBZX и PYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг риск-скорректированной доходности PDBZX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг риск-скорректированной доходности PYLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDBZX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и PYLD

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PYLD в 6.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.73%4.79%4.61%5.12%2.96%2.95%3.62%4.02%2.91%2.87%3.20%3.59%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.00%5.97%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и PYLD

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.32%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и PYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и PYLD

PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...