Сравнение PDBAX с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBAX и FTBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBAX и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | -0.40% | 7.50% | 1.82% | 6.51% | -14.52% | -1.77% | 7.78% | 14.71% | -0.97% | 6.30% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | -0.29% | 7.50% | 2.50% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью -0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDBAX имеют среднегодовую доходность 2.55%, а акции FTBFX немного впереди с 2.60%.
PDBAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.55%
FTBFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBAX и FTBFX
PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.
Доходность на риск
PDBAX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
PDBAX
FTBFX
Сравнение PDBAX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBAX | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.01 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.44 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.74 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 5.30 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBAX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.01 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PDBAX и FTBFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBAX и FTBFX
Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности FTBFX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 3.94% | 4.27% | 3.76% | 3.55% | 5.49% | 2.47% | 2.68% | 10.32% | 3.74% | 2.60% | 3.65% | 2.94% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.01% | 4.36% | 4.51% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок PDBAX и FTBFX
Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и FTBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBAX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -18.25% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.81% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -18.25% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.24% | -18.25% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -2.15% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.31% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.92% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBAX и FTBFX
PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBAX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.48% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.46% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 4.29% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.62% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 4.70% | +0.62% |