Сравнение PCT.L с SMGB.L
PCT.L (Polar Capital Technology Trust) is a stock, while SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Over the past 5 years, PCT.L returned 26.15%/yr vs 38.39%/yr for SMGB.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PCT.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PCT.L торгуется в GBp, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PCT.L показывает доходность 53.02%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 85.49%.
PCT.L
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 13.24%
- С начала года
- 53.02%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 110.37%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 28.03%
SMGB.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 23.49%
- С начала года
- 85.49%
- 6 месяцев
- 84.69%
- 1 год
- 173.74%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCT.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCT.L Polar Capital Technology Trust | 53.02% | 33.14% | 34.30% | 50.52% | -36.80% | 18.35% | 3.36% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 85.49% | 38.79% | 26.31% | 66.17% | -27.49% | 44.41% | 2.28% |
Correlation
The correlation between PCT.L and SMGB.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between PCT.L and SMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCT.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
PCT.L
SMGB.L
Сравнение PCT.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polar Capital Technology Trust (PCT.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCT.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.74 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.00 | 14.46 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.77 | 50.72 | -14.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCT.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73 | 5.58 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.25 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок PCT.L и SMGB.L
Максимальная просадка PCT.L за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки SMGB.L в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCT.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -36.24% | -47.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -11.94% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.20% | -36.24% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.89% | -36.24% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -2.49% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.18% | -9.75% | -20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.41% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCT.L и SMGB.L
Текущая волатильность для Polar Capital Technology Trust (PCT.L) составляет 8.53%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что PCT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCT.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 12.41% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 23.93% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 30.96% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 30.45% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 30.19% | -5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCT.L и SMGB.L
Ни PCT.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PCT.L Polar Capital Technology Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
PCT.L and SMGB.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PCT.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор