PortfoliosLab logo
Сравнение PCN с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCN и TMF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности PCN и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
575.10%
-63.54%
PCN
TMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCN:

0.70

TMF:

-0.39

Коэф-т Сортино

PCN:

0.82

TMF:

-0.31

Коэф-т Омега

PCN:

1.19

TMF:

0.96

Коэф-т Кальмара

PCN:

0.68

TMF:

-0.19

Коэф-т Мартина

PCN:

3.16

TMF:

-0.71

Индекс Язвы

PCN:

3.04%

TMF:

24.42%

Дневная вол-ть

PCN:

15.21%

TMF:

42.73%

Макс. просадка

PCN:

-61.13%

TMF:

-92.11%

Текущая просадка

PCN:

-5.89%

TMF:

-91.74%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции PCN превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 7.95% против -13.35% соответственно.


PCN

С начала года

-1.67%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-4.14%

1 год

10.64%

5 лет

6.05%

10 лет

7.95%

TMF

С начала года

-3.12%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-18.58%

1 год

-16.70%

5 лет

-36.54%

10 лет

-13.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCN и TMF

PCN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCN и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCN
Ранг риск-скорректированной доходности PCN, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCN c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
-0.39
PCN
TMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и TMF

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности TMF в 4.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
10.64%10.10%10.93%12.71%7.93%7.87%7.41%9.64%7.88%12.02%10.27%11.31%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.37%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCN и TMF

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.89%
-91.74%
PCN
TMF

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и TMF

Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 5.52%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.52%
13.95%
PCN
TMF