PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCN с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCN с TMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PCN и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCN и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-4.21%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-2.78%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции PCN превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 8.27% против -15.78% соответственно.

PCN

1 день
3.48%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-6.22%
1 год
-3.05%
3 года*
8.96%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.27%

TMF

1 день
-0.19%
1 месяц
-13.14%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-8.60%
1 год
-14.86%
3 года*
-23.40%
5 лет*
-29.30%
10 лет*
-15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Сравнение комиссий PCN и TMF

PCN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Доходность на риск

PCN vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCN c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCNTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

-0.44

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

-0.41

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.95

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.46

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

-0.74

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCN vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCNTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.63

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

-0.36

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.13

+0.52

Корреляция

Корреляция между PCN и TMF составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и TMF

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности TMF в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.34%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.01%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCN и TMF

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и TMF.

Загрузка...

Показатели просадок

PCNTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-92.61%

+31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-27.13%

+13.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-88.37%

+54.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-92.61%

+42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-91.95%

+85.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-43.13%

+35.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

16.93%

-12.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и TMF

Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 5.81%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCNTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

10.85%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

19.51%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

33.89%

-18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

46.85%

-30.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

44.00%

-22.03%