PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCN с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCN и TMF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PCN с TMF

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCN или TMF.

Доходность

Сравнение доходности PCN и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCN:

0.60

TMF:

-0.40

Коэф-т Сортино

PCN:

0.78

TMF:

-0.33

Коэф-т Омега

PCN:

1.18

TMF:

0.96

Коэф-т Кальмара

PCN:

0.66

TMF:

-0.19

Коэф-т Мартина

PCN:

2.81

TMF:

-0.68

Индекс Язвы

PCN:

3.27%

TMF:

26.33%

Дневная вол-ть

PCN:

15.28%

TMF:

42.88%

Макс. просадка

PCN:

-61.14%

TMF:

-92.61%

Текущая просадка

PCN:

-5.05%

TMF:

-92.06%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции PCN превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 7.96% против -13.59% соответственно.

PCN

С начала года

-0.80%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.55%

1 год

9.18%

3 года

6.77%

5 лет

5.31%

10 лет

7.96%

TMF

С начала года

-6.95%

1 месяц

-11.20%

6 месяцев

-24.36%

1 год

-17.08%

3 года

-32.90%

5 лет

-36.78%

10 лет

-13.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Сравнение комиссий PCN и TMF

PCN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCN и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCN
Ранг риск-скорректированной доходности PCN, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCN c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и TMF

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности TMF в 4.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		10.64%10.10%10.93%12.71%7.93%7.87%7.41%9.64%7.88%12.02%10.27%11.31%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.55%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCN и TMF

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.14%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и TMF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и TMF

Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 2.61%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...