Сравнение PCN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCN или SPY.
Основные характеристики
| PCN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.61% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 25.98% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.58% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.98% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.95 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 12.29% |
| Макс. просадка | -61.33% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.39% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PCN и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PCN и SPY
С начала года, PCN показывает доходность 22.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции PCN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.98% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCN и SPY
PCN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCN и SPY
Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 8.88% | 10.93% | 12.71% | 7.93% | 7.87% | 7.41% | 9.64% | 7.88% | 12.02% | 10.27% | 11.31% | 14.59% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PCN и SPY
Максимальная просадка PCN за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCN и SPY
Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 2.75%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.