PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCN и QQQ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PCN с QQQ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Invesco QQQ (QQQ).

PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCN или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности PCN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCN:

0.60

QQQ:

0.62

Коэф-т Сортино

PCN:

0.78

QQQ:

0.92

Коэф-т Омега

PCN:

1.18

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

PCN:

0.66

QQQ:

0.60

Коэф-т Мартина

PCN:

2.81

QQQ:

1.94

Индекс Язвы

PCN:

3.27%

QQQ:

7.02%

Дневная вол-ть

PCN:

15.28%

QQQ:

25.59%

Макс. просадка

PCN:

-61.14%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PCN:

-5.05%

QQQ:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции PCN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.96% против 17.69% соответственно.

PCN

С начала года

-0.80%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.55%

1 год

9.18%

3 года

6.77%

5 лет

5.31%

10 лет

7.96%

QQQ

С начала года

1.69%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

2.15%

1 год

15.66%

3 года

19.78%

5 лет

18.08%

10 лет

17.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий PCN и QQQ

PCN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCN
Ранг риск-скорректированной доходности PCN, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и QQQ

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		10.64%10.10%10.93%12.71%7.93%7.87%7.41%9.64%7.88%12.02%10.27%11.31%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PCN и QQQ

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и QQQ

Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 2.61%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...