PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCN с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PCN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PCN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.38% против 18.99% соответственно.

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий PCN и QQQ

PCN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

PCN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCNQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.07

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

1.66

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.00

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

7.32

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCNQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.07

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между PCN и QQQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и QQQ

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PCN и QQQ

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PCNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-82.97%

+21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-12.62%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-35.12%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-35.12%

-15.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-7.86%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-32.99%

+25.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.44%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и QQQ

Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 5.89%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.61%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

12.82%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

22.70%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

22.38%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

22.25%

-0.28%