Сравнение PCBIX с QQQE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и QQQE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.88% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 26.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: 11.72% против 13.30% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и QQQE
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Доходность на риск
PCBIX vs. QQQE — Ранг доходности на риск
PCBIX
QQQE
Сравнение PCBIX c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.68 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 1.13 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.14 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 4.59 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.68 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и QQQE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и QQQE
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности QQQE в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и QQQE
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и QQQE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -32.14% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -12.74% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -32.14% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -32.14% | -8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -6.45% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -5.22% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 3.16% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и QQQE
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 5.24%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.64% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 11.05% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 20.47% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 20.32% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 20.71% | -1.61% |