Сравнение PCBIX с QQQE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCBIX или QQQE.
Основные характеристики
| PCBIX | QQQE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.44% | 4.71% |
| Дох-ть за 1 год | 26.69% | 25.00% |
| Дох-ть за 3 года | 7.11% | 6.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.57% | 14.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.55% | 13.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 13.56% | 14.82% |
| Макс. просадка | -50.25% | -32.14% |
| Current Drawdown | -1.22% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и QQQE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и QQQE
С начала года, PCBIX показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: 12.55% против 13.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и QQQE
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCBIX c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и QQQE
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности QQQE в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 2.29% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 4.74% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% | 5.26% | 2.32% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.75% | 1.36% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и QQQE
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и QQQE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и QQQE
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеют волатильность 3.42% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.