Сравнение PBW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PBW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 4.10% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.82% против 14.19% соответственно.
PBW
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 113.80%
- 3 года*
- -5.11%
- 5 лет*
- -18.53%
- 10 лет*
- 6.82%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и VOO
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PBW vs. VOO — Ранг доходности на риск
PBW
VOO
Сравнение PBW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 0.98 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.49 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 1.53 | +3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | 7.13 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 0.98 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.71 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.79 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.83 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между PBW и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и VOO
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и VOO
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -33.99% | -55.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -8.90% | -12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.93% | -24.52% | -60.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | -33.99% | -55.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.77% | -5.44% | -68.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.87% | -3.72% | -59.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 2.57% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и VOO
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 5.27% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.40% | 9.46% | +21.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.79% | 18.11% | +24.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.92% | 16.81% | +26.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 17.98% | +20.50% |