Сравнение PBW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PBW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBW или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PBW и VOO
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность -34.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.95% против 13.11% соответственно.
PBW
-34.23%
-5.69%
-10.74%
-26.59%
-6.72%
-1.95%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| PBW | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.80 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | -0.92 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 28.17% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 39.77% | 12.23% |
| Макс. просадка | -87.01% | -33.99% |
| Текущая просадка | -84.45% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и VOO
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PBW и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и VOO
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 2.87% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.89% | 1.27% | 2.69% | 1.54% | 2.96% | 2.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и VOO
Максимальная просадка PBW за все время составила -87.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и VOO
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.