Сравнение PBW с RAYS
PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both exchange-traded funds - PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index. Both are passively managed. PBW charges 0.61%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности PBW и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PBW
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- 49.86%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 151.04%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- -9.90%
- 10 лет*
- 10.92%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBW и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 33.66% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PBW и RAYS
Секторы
PBW
RAYS
Промышленность
Сырьевые материалы
Технологии
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
PBW
RAYS
Сырьевые материалы
PBW
RAYS
Технологии
PBW
RAYS
Потребительский циклический сектор
PBW
RAYS
Энергетика
PBW
RAYS
-
Коммунальные услуги
PBW
RAYS
Финансовые услуги
PBW
RAYS
-
Потребительский защитный сектор
PBW
RAYS
-
Коммуникационные услуги
PBW
-
RAYS
-
Здравоохранение
PBW
-
RAYS
-
Недвижимость
PBW
-
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBW vs. RAYS — Ранг доходности на риск
PBW
RAYS
Сравнение PBW c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PBW и RAYS
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBW | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | 0.00% | -89.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | 0.00% | -62.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.91% | 0.00% | -62.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBW | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 0.00% | +40.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.91% | 0.00% | +42.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 0.00% | +38.75% |
Сравнение комиссий PBW и RAYS
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и RAYS
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.59% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.
PBW has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for RAYS.
PBW is categorized as Small Cap Growth Equities, while RAYS is Alternative Energy Equities. PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.61% for PBW and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для PBW и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор