PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBW с RAYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBW и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBW и RAYS


Доходность по периодам


PBW

1 день
0.00%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.91%
1 год
100.93%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
6.57%

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Global X Solar ETF

Сравнение комиссий PBW и RAYS

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.


Доходность на риск

PBW vs. RAYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBW
Ранг доходности на риск PBW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина

RAYS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBWRAYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.26

PBW vs. RAYS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBWRAYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и RAYS

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
0.86%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBW и RAYS

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и RAYS.


Загрузка...

Показатели просадок


PBWRAYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

0.00%

-89.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.91%

0.00%

-73.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.86%

0.00%

-62.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и RAYS


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBWRAYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.80%

0.00%

+42.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

0.00%

+42.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

0.00%

+38.48%