PortfoliosLab logo
Сравнение PBW с RAYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBW и RAYS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PBW и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.08%
-66.84%
PBW
RAYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBW:

-0.41

RAYS:

-0.56

Коэф-т Сортино

PBW:

-0.35

RAYS:

-0.59

Коэф-т Омега

PBW:

0.96

RAYS:

0.93

Коэф-т Кальмара

PBW:

-0.19

RAYS:

-0.31

Коэф-т Мартина

PBW:

-0.89

RAYS:

-1.06

Индекс Язвы

PBW:

18.95%

RAYS:

22.06%

Дневная вол-ть

PBW:

41.54%

RAYS:

41.96%

Макс. просадка

PBW:

-89.02%

RAYS:

-74.62%

Текущая просадка

PBW:

-86.90%

RAYS:

-71.65%

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность -19.99%, что значительно ниже, чем у RAYS с доходностью -10.36%.


PBW

С начала года

-19.99%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

-23.29%

1 год

-18.90%

5 лет

-11.64%

10 лет

-3.78%

RAYS

С начала года

-10.36%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-27.01%

1 год

-25.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBW и RAYS

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.


График комиссии PBW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBW: 0.61%
График комиссии RAYS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RAYS: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBW и RAYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBW
Ранг риск-скорректированной доходности PBW, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

RAYS
Ранг риск-скорректированной доходности RAYS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBW c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PBW: -0.41
RAYS: -0.56
Коэффициент Сортино PBW, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBW: -0.35
RAYS: -0.59
Коэффициент Омега PBW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PBW: 0.96
RAYS: 0.93
Коэффициент Кальмара PBW, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PBW: -0.20
RAYS: -0.31
Коэффициент Мартина PBW, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PBW: -0.89
RAYS: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAYS равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и RAYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.56
PBW
RAYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и RAYS

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности RAYS в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
2.62%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.89%1.27%2.69%1.54%2.96%
RAYS
Global X Solar ETF
0.81%0.73%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBW и RAYS

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки RAYS в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и RAYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.50%
-71.65%
PBW
RAYS

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и RAYS

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Global X Solar ETF (RAYS) с волатильностью 17.38%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.90%
17.38%
PBW
RAYS