PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBW с RAYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBW и RAYS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PBW с RAYS

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Global X Solar ETF (RAYS).

PBW и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBW или RAYS.

Доходность

Сравнение доходности PBW и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBW:

-0.45

RAYS:

-0.74

Коэф-т Сортино

PBW:

-0.42

RAYS:

-0.95

Коэф-т Омега

PBW:

0.96

RAYS:

0.89

Коэф-т Кальмара

PBW:

-0.21

RAYS:

-0.42

Коэф-т Мартина

PBW:

-0.91

RAYS:

-1.31

Индекс Язвы

PBW:

20.46%

RAYS:

23.80%

Дневная вол-ть

PBW:

41.24%

RAYS:

40.78%

Макс. просадка

PBW:

-89.02%

RAYS:

-74.62%

Текущая просадка

PBW:

-85.18%

RAYS:

-70.71%

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у RAYS с доходностью -7.38%.

PBW

С начала года

-9.45%

1 месяц

13.46%

6 месяцев

-11.97%

1 год

-18.59%

3 года

-28.63%

5 лет

-10.13%

10 лет

-2.30%

RAYS

С начала года

-7.38%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

-15.46%

1 год

-29.95%

3 года

-25.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Global X Solar ETF

Сравнение комиссий PBW и RAYS

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.

PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
RAYS
Global X Solar ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBW и RAYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг риск-скорректированной доходности PBW, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
RAYS
Ранг риск-скорректированной доходности RAYS, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBW c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа RAYS равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и RAYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и RAYS

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности RAYS в 0.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		2.31%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.89%1.27%2.69%1.54%2.96%
RAYS
Global X Solar ETF		0.79%0.73%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBW и RAYS

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки RAYS в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и RAYS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и RAYS

Текущая волатильность для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) составляет 10.05%, в то время как у Global X Solar ETF (RAYS) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что PBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...