Сравнение PBW с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco QQQ (QQQ).
PBW и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBW или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности PBW и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность -34.23%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -1.95% против 18.02% соответственно.
PBW
-34.23%
-5.69%
-10.74%
-26.59%
-6.72%
-1.95%
QQQ
22.63%
1.12%
10.25%
30.41%
20.71%
18.02%
Основные характеристики
| PBW | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | -0.80 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | -0.92 | 8.17 |
| Индекс Язвы | 28.17% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 39.77% | 17.44% |
| Макс. просадка | -87.01% | -82.98% |
| Текущая просадка | -84.45% | -2.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и QQQ
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между PBW и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBW c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и QQQ
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 2.87% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.89% | 1.27% | 2.69% | 1.54% | 2.96% | 2.18% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и QQQ
Максимальная просадка PBW за все время составила -87.01%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и QQQ
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.