Сравнение PBJ с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBJ или FSPGX.
Основные характеристики
PBJ | FSPGX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.94% | 6.44% |
Дох-ть за 1 год | 5.11% | 35.21% |
Дох-ть за 3 года | 6.71% | 8.02% |
Дох-ть за 5 лет | 8.93% | 16.35% |
Коэф-т Шарпа | 0.42 | 2.38 |
Дневная вол-ть | 11.29% | 15.03% |
Макс. просадка | -39.15% | -32.66% |
Current Drawdown | -1.51% | -5.02% |
Корреляция
Корреляция между PBJ и FSPGX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и FSPGX
С начала года, PBJ показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 6.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и FSPGX
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBJ c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и FSPGX
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FSPGX в 0.69%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.46% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% | 1.32% | 0.85% |
Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.69% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.47% | 1.22% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и FSPGX
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и FSPGX
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 2.81%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.