Сравнение PBJ с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBJ или FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и FSPGX
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 30.54%.
PBJ
5.45%
1.47%
3.28%
10.59%
9.01%
6.10%
FSPGX
30.54%
2.39%
15.06%
36.17%
19.56%
N/A
Основные характеристики
| PBJ | FSPGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 3.36 | 10.97 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 3.35% |
| Дневная вол-ть | 11.25% | 16.80% |
| Макс. просадка | -39.15% | -32.66% |
| Текущая просадка | -1.03% | -1.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и FSPGX
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между PBJ и FSPGX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBJ c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и FSPGX
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FSPGX в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.17% | 1.80% | 1.81% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% | 1.32% | 0.85% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.43% | 0.73% | 0.86% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 0.99% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и FSPGX
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и FSPGX
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.40%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.