Сравнение PBI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pitney Bowes Inc. (PBI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBI или SPY.
Основные характеристики
| PBI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 75.31% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 86.77% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 2.49% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.52% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.94% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 13.73 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 7.23% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 53.21% | 12.18% |
| Макс. просадка | -92.88% | -55.19% |
| Текущая просадка | -64.72% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между PBI и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBI и SPY
С начала года, PBI показывает доходность 75.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции PBI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.94% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pitney Bowes Inc. (PBI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBI и SPY
Дивидендная доходность PBI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBI Pitney Bowes Inc. | 2.00% | 4.55% | 5.26% | 3.02% | 3.25% | 4.96% | 12.72% | 6.73% | 4.95% | 3.64% | 3.09% | 4.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PBI и SPY
Максимальная просадка PBI за все время составила -92.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBI и SPY
Pitney Bowes Inc. (PBI) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что PBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.