Сравнение PBI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pitney Bowes Inc. (PBI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBI или SPY.
Корреляция
Корреляция между PBI и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBI и SPY
Основные характеристики
PBI:
1.93
SPY:
0.30
PBI:
3.18
SPY:
0.56
PBI:
1.36
SPY:
1.08
PBI:
1.31
SPY:
0.31
PBI:
11.14
SPY:
1.40
PBI:
9.59%
SPY:
4.18%
PBI:
55.52%
SPY:
19.64%
PBI:
-92.90%
SPY:
-55.19%
PBI:
-61.81%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, PBI показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции PBI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.70% против 11.54% соответственно.
PBI
11.40%
-15.04%
13.58%
106.92%
34.84%
-5.70%
SPY
-9.91%
-6.63%
-9.38%
7.66%
15.04%
11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBI и SPY
PBI
SPY
Сравнение PBI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pitney Bowes Inc. (PBI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBI и SPY
Дивидендная доходность PBI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBI Pitney Bowes Inc. | 2.62% | 2.76% | 4.55% | 5.26% | 3.02% | 3.25% | 4.96% | 12.69% | 6.71% | 4.94% | 3.63% | 3.08% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PBI и SPY
Максимальная просадка PBI за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBI и SPY
Pitney Bowes Inc. (PBI) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что PBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.