PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pitney Bowes Inc. (PBI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PBI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pitney Bowes Inc. (PBI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBI
Pitney Bowes Inc.		6.08%50.42%70.63%22.24%-39.71%10.34%60.75%-28.89%-42.56%-21.82%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PBI показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PBI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.86% против 14.06% соответственно.

PBI

1 день
0.63%
1 месяц
3.25%
С начала года
6.08%
6 месяцев
-0.34%
1 год
27.08%
3 года*
47.56%
5 лет*
10.32%
10 лет*
-1.86%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pitney Bowes Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PBI:
PBI с LTHPBI с SBGIPBI с PAHCPBI с APPPBI с NETPBI с SOFIPBI с SYM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PBI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBI
Ранг доходности на риск PBI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pitney Bowes Inc. (PBI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.96

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.49

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.53

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

7.27

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBI на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.79

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.56

-0.39

Корреляция

Корреляция между PBI и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBI и SPY

Дивидендная доходность PBI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBI
Pitney Bowes Inc.		2.97%2.84%2.76%4.55%5.26%3.02%3.25%4.96%12.69%6.71%4.94%3.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PBI и SPY

Максимальная просадка PBI за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PBISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-55.19%

-37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-12.05%

-16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-24.50%

-50.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.32%

-33.72%

-55.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.64%

-5.53%

-41.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.91%

-9.09%

-23.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

2.54%

+10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PBI и SPY

Pitney Bowes Inc. (PBI) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

5.35%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.94%

9.50%

+15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.65%

19.06%

+19.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.98%

17.06%

+35.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.79%

17.92%

+46.87%