Сравнение PBI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pitney Bowes Inc. (PBI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBI или SPY.
Корреляция
Корреляция между PBI и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBI и SPY
Основные характеристики
PBI:
1.55
SPY:
2.03
PBI:
2.73
SPY:
2.71
PBI:
1.31
SPY:
1.38
PBI:
0.98
SPY:
3.09
PBI:
10.60
SPY:
12.94
PBI:
7.65%
SPY:
2.01%
PBI:
52.44%
SPY:
12.78%
PBI:
-92.88%
SPY:
-55.19%
PBI:
-65.44%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, PBI показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции PBI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.71% против 13.38% соответственно.
PBI
0.55%
-8.43%
4.26%
83.68%
16.25%
-6.71%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBI и SPY
PBI
SPY
Сравнение PBI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pitney Bowes Inc. (PBI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBI и SPY
Дивидендная доходность PBI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBI Pitney Bowes Inc. | 2.75% | 2.76% | 4.55% | 5.26% | 3.02% | 3.25% | 4.96% | 12.72% | 6.73% | 4.95% | 3.64% | 3.09% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PBI и SPY
Максимальная просадка PBI за все время составила -92.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBI и SPY
Pitney Bowes Inc. (PBI) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.