PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDIX с BIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBDIXBIIIX

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PBDIX и BIIIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и BIIIX

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
3.90%
PBDIX
BIIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDIX и BIIIX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BIIIX в 0.29%.


BIIIX
BlackRock Sustainable Advantage CoreAlpha Bond Fund
График комиссии BIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии PBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDIX c BIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и BlackRock Sustainable Advantage CoreAlpha Bond Fund (BIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBDIX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBDIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBDIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBDIX, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.65
BIIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIIIX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIIIX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIIIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIIIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIIIX, с текущим значением в 6.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.19

Сравнение коэффициента Шарпа PBDIX и BIIIX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
1.65
PBDIX
BIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и BIIIX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как BIIIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
4.01%3.49%2.74%1.85%6.13%3.05%2.94%2.75%2.81%2.99%3.04%3.69%
BIIIX
BlackRock Sustainable Advantage CoreAlpha Bond Fund
3.31%3.62%2.21%2.20%2.82%2.79%2.78%2.18%0.61%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и BIIIX


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.88%
-9.29%
PBDIX
BIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и BIIIX

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с BlackRock Sustainable Advantage CoreAlpha Bond Fund (BIIIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39%
0
PBDIX
BIIIX