PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDIX с BIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и BIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и BlackRock Sustainable Advantage CoreAlpha Bond Fund (BIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
3.90%
PBDIX
BIIIX

Доходность по периодам


PBDIX

С начала года

1.61%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.29%

1 год

6.53%

5 лет (среднегодовая)

-0.02%

10 лет (среднегодовая)

1.51%

BIIIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PBDIXBIIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDIX и BIIIX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BIIIX в 0.29%.


BIIIX
BlackRock Sustainable Advantage CoreAlpha Bond Fund
График комиссии BIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии PBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PBDIX и BIIIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDIX c BIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и BlackRock Sustainable Advantage CoreAlpha Bond Fund (BIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.201.58
Коэффициент Сортино PBDIX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.782.44
Коэффициент Омега PBDIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.35
Коэффициент Кальмара PBDIX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.470.52
Коэффициент Мартина PBDIX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.885.45
PBDIX
BIIIX

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
1.58
PBDIX
BIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и BIIIX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как BIIIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
4.00%3.49%2.74%1.85%4.85%2.92%2.94%2.75%2.78%2.90%2.86%3.05%
BIIIX
BlackRock Sustainable Advantage CoreAlpha Bond Fund
3.31%3.62%2.21%2.20%2.82%2.79%2.78%2.18%0.61%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и BIIIX


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.54%
-9.29%
PBDIX
BIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и BIIIX

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с BlackRock Sustainable Advantage CoreAlpha Bond Fund (BIIIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
0
PBDIX
BIIIX