Сравнение PBDC с URA
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. PBDC is actively managed, while URA is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.11%/yr vs 34.68%/yr for URA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 6.67%.
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 16.42%
Сравнение доходности по годам PBDC и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
URA Global X Uranium ETF | 6.67% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | 0.80% |
Correlation
The correlation between PBDC and URA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. URA — Ранг доходности на риск
PBDC
URA
Сравнение PBDC c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.13 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.87 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.87 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и URA
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -93.54% | +73.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -31.48% | +11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -37.81% | +17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -48.27% | +29.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -74.90% | +70.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 14.58% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и URA
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.50%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 17.86% | -12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 39.53% | -24.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 51.33% | -32.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 43.92% | -26.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 37.95% | -20.90% |
Сравнение комиссий PBDC и URA
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и URA
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности URA в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.57% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and URA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (17.86%) compared to PBDC (5.50%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs URA's -93.54%.
On 3-year performance, URA leads with 34.68% vs 7.11% for PBDC. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, URA has performed better with a 34.68% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 4.57% for URA.
PBDC is categorized as Financials Equities, while URA is Uranium. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.69% for URA.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор