PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDC с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDC и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
1.68%
PBDC
URA

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность 15.25%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.51%.


PBDC

С начала года

15.25%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

3.43%

1 год

20.14%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

URA

С начала года

17.51%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-1.76%

1 год

18.50%

5 лет (среднегодовая)

28.18%

10 лет (среднегодовая)

5.01%

Основные характеристики


PBDCURA
Коэф-т Шарпа1.880.57
Коэф-т Сортино2.521.03
Коэф-т Омега1.341.12
Коэф-т Кальмара2.450.27
Коэф-т Мартина9.711.67
Индекс Язвы2.14%12.22%
Дневная вол-ть11.04%36.09%
Макс. просадка-10.57%-93.54%
Текущая просадка0.00%-65.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDC и URA

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.


PBDC
Putnam BDC Income ETF
График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%6.79%
График комиссии URA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PBDC и URA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDC c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.880.57
Коэффициент Сортино PBDC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.521.03
Коэффициент Омега PBDC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.12
Коэффициент Кальмара PBDC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.450.68
Коэффициент Мартина PBDC, с текущим значением в 9.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.711.67
PBDC
URA

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
0.57
PBDC
URA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и URA

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности URA в 5.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDC
Putnam BDC Income ETF
9.60%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
5.25%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%0.54%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и URA

Максимальная просадка PBDC за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.84%
PBDC
URA

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и URA

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 3.76%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76%
9.67%
PBDC
URA