PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDC с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBDCURA
Дох-ть с нач. г.13.42%12.05%
Дох-ть за 1 год20.58%23.29%
Коэф-т Шарпа1.820.73
Коэф-т Сортино2.461.23
Коэф-т Омега1.331.14
Коэф-т Кальмара2.390.35
Коэф-т Мартина9.492.16
Индекс Язвы2.13%12.15%
Дневная вол-ть11.09%35.91%
Макс. просадка-10.57%-93.54%
Текущая просадка-1.53%-67.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PBDC и URA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и URA

С начала года, PBDC показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 12.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
-0.62%
PBDC
URA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDC и URA

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.


PBDC
Putnam BDC Income ETF
График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%6.79%
График комиссии URA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDC c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBDC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBDC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBDC, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBDC, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.49
URA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URA, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URA, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.16

Сравнение коэффициента Шарпа PBDC и URA

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
0.73
PBDC
URA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и URA

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности URA в 5.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDC
Putnam BDC Income ETF
9.75%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
5.51%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%0.54%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и URA

Максимальная просадка PBDC за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.53%
-7.35%
PBDC
URA

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и URA

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 3.81%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
10.56%
PBDC
URA