PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBDC с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDC и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDC и URA


2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF
-11.37%-1.77%19.43%30.52%10.86%
URA
Global X Uranium ETF
15.28%67.18%-0.58%46.25%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.


PBDC

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-11.37%
6 месяцев
-8.48%
1 год
-14.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
10 лет*

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam BDC Income ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий PBDC и URA

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

PBDC vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 11
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDCURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

2.53

-3.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

3.01

-3.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.37

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

4.40

-5.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

10.53

-11.95

PBDC vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBDCURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.53

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.05

+0.80

Корреляция

Корреляция между PBDC и URA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и URA

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности URA в 4.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDC
Putnam BDC Income ETF
11.89%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и URA

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


PBDCURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-93.54%

+73.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-28.43%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.70%

-44.10%

+25.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-75.40%

+71.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

11.89%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и URA

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 6.39%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBDCURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

14.44%

-8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

38.51%

-24.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

49.22%

-27.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

42.97%

-26.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

37.22%

-20.47%