PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDC с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDC с URA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBDC (Putnam BDC Income ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. PBDC is actively managed, while URA is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 39.27%/yr for URA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%.

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и URA

2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%1.57%

Correlation

The correlation between PBDC and URA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.35

Сравнение распределения секторов PBDC и URA

Секторы
PBDC
URA

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

57.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

21.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

9.4%

Финансовые услуги

PBDC
100.0%
URA

-

Сырьевые материалы

PBDC

-

URA
5.0%

Коммуникационные услуги

PBDC

-

URA

-

Потребительский циклический сектор

PBDC

-

URA

-

Потребительский защитный сектор

PBDC

-

URA

-

Энергетика

PBDC

-

URA
57.0%

Здравоохранение

PBDC

-

URA

-

Промышленность

PBDC

-

URA
21.9%

Недвижимость

PBDC

-

URA

-

Технологии

PBDC

-

URA
0.9%

Коммунальные услуги

PBDC

-

URA
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

PBDC vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.23

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
1.86

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.17

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

4.58

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDC vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.23

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.05

+0.78

Просадки

Сравнение просадок PBDC и URA

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-93.54%

+73.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-28.43%

+8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-37.81%

+17.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-42.81%

+25.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-75.01%

+70.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

13.40%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и URA

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.13%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

15.94%

-10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

38.29%

-23.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

50.19%

-31.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

43.62%

-26.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

37.73%

-20.69%

Сравнение комиссий PBDC и URA

PBDC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и URA

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности URA в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

PBDC and URA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to PBDC (5.13%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs URA's -93.54%.

On 3-year performance, URA leads with 39.27% vs 7.76% for PBDC. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URA has performed better with a 39.27% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 4.14% for URA.

PBDC is categorized as Financials Equities, while URA is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Putnam and Global X. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.69% for URA.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор