Сравнение PBDC с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
PBDC и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 9.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и SVOL
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
PBDC vs. SVOL — Ранг доходности на риск
PBDC
SVOL
Сравнение PBDC c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.08 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 0.43 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.16 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.53 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.08 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.28 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и SVOL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и SVOL
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и SVOL
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -33.50% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -24.73% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -10.01% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.74% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 7.49% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и SVOL
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 4.20% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 13.82% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 38.84% | -17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 22.27% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 22.27% | -5.52% |