PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDC с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDC и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
2.67%
PBDC
SVOL

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.06%.


PBDC

С начала года

15.25%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

3.43%

1 год

20.14%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SVOL

С начала года

9.06%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

2.49%

1 год

11.32%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PBDCSVOL
Коэф-т Шарпа1.880.95
Коэф-т Сортино2.521.30
Коэф-т Омега1.341.24
Коэф-т Кальмара2.451.05
Коэф-т Мартина9.716.82
Индекс Язвы2.14%1.68%
Дневная вол-ть11.04%12.00%
Макс. просадка-10.57%-15.68%
Текущая просадка0.00%-0.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDC и SVOL

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


PBDC
Putnam BDC Income ETF
График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%6.79%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PBDC и SVOL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDC c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.880.95
Коэффициент Сортино PBDC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.521.30
Коэффициент Омега PBDC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.24
Коэффициент Кальмара PBDC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.451.05
Коэффициент Мартина PBDC, с текущим значением в 9.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.716.82
PBDC
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
0.95
PBDC
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и SVOL

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что меньше доходности SVOL в 16.39%


TTM202320222021
PBDC
Putnam BDC Income ETF
9.60%9.86%3.40%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.39%16.37%18.31%4.65%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и SVOL

Максимальная просадка PBDC за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.73%
PBDC
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и SVOL

Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76%
3.51%
PBDC
SVOL