PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDC с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBDCSVOL
Дох-ть с нач. г.13.42%9.56%
Дох-ть за 1 год20.58%13.47%
Коэф-т Шарпа1.821.06
Коэф-т Сортино2.461.44
Коэф-т Омега1.331.26
Коэф-т Кальмара2.391.17
Коэф-т Мартина9.497.61
Индекс Язвы2.13%1.67%
Дневная вол-ть11.09%11.96%
Макс. просадка-10.57%-15.68%
Текущая просадка-1.53%-0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PBDC и SVOL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и SVOL

С начала года, PBDC показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
4.32%
PBDC
SVOL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDC и SVOL

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


PBDC
Putnam BDC Income ETF
График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%6.79%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDC c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBDC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBDC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBDC, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBDC, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.49
SVOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVOL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVOL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVOL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVOL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVOL, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.61

Сравнение коэффициента Шарпа PBDC и SVOL

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
1.06
PBDC
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и SVOL

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что меньше доходности SVOL в 16.31%


TTM202320222021
PBDC
Putnam BDC Income ETF
9.75%9.86%3.40%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.31%16.37%18.31%4.65%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и SVOL

Максимальная просадка PBDC за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.53%
-0.18%
PBDC
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и SVOL

Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
3.43%
PBDC
SVOL