Сравнение PBCKX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBCKX имеют среднегодовую доходность 15.16%, а акции VOOG немного впереди с 15.86%.
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и VOOG
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
PBCKX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
PBCKX
VOOG
Сравнение PBCKX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.05 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.62 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.76 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 6.81 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.05 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и VOOG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и VOOG
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и VOOG
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -32.73% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -13.71% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -32.73% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -32.73% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -9.07% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -5.01% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 3.54% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и VOOG
Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 6.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 7.28% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 12.68% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 22.28% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 21.16% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 20.65% | -0.50% |