Сравнение PAXG.L с PACW.L
PAXG.L (Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - PAXG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, PAXG.L returned 13.15% vs 30.12% for PACW.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAXG.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности PAXG.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAXG.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAXG.L показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
PAXG.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAXG.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAXG.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS | 8.84% | 3.56% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between PAXG.L and PACW.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between PAXG.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAXG.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
PAXG.L
PACW.L
Сравнение PAXG.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXG.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.55 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.27 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 17.43 | -12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.89 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.24 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок PAXG.L и PACW.L
Максимальная просадка PAXG.L за все время составила -31.27%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXG.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAXG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.27% | -17.68% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -7.06% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -0.46% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -3.02% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.73% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXG.L и PACW.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что PAXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAXG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 2.93% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 7.75% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 10.42% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 13.91% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.15% | 13.91% | +9.24% |
Сравнение комиссий PAXG.L и PACW.L
PAXG.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXG.L и PACW.L
Дивидендная доходность PAXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PACW.L в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAXG.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PAXG.L and PACW.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for PAXG.L.
PAXG.L is categorized as Asia Pacific Equities, while PACW.L is Global Equities. PAXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.12% for PAXG.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для PAXG.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор