PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAWS.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PAWS.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWS.L показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у LGGG.L с доходностью 8.87%.


PAWS.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.91%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.18%
1 год
14.12%
3 года*
12.44%
5 лет*
10 лет*

LGGG.L

1 день
1.52%
1 месяц
1.69%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.38%
1 год
24.91%
3 года*
17.25%
5 лет*
12.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWS.L и LGGG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
PAWS.L
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
5.65%7.39%14.93%14.95%-12.42%7,269.00%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF
8.87%12.92%21.13%18.08%-8.24%2.77%

Correlation

The correlation between PAWS.L and LGGG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г.

0.91

The correlation between PAWS.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

L&G Global Equity UCITS ETF

Доходность на риск

PAWS.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAWS.L
Ранг доходности на риск PAWS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWS.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWS.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWS.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWS.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWS.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PAWS.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+194.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

87.34

1.45

+85.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

3.72

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

14.54

-14.03

PAWS.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWS.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа LGGG.L равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWS.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAWS.L и LGGG.L

Максимальная просадка PAWS.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки LGGG.L в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWS.L и LGGG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PAWS.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-30.19%

-68.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.02%

-6.67%

-92.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.03%

-19.95%

-79.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.28%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-7.21%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.63%

1.71%

+24.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWS.L и LGGG.L

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что PAWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PAWS.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.26%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

653.26%

7.66%

+645.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19,679.03%

10.41%

+19,668.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9,948.20%

19.10%

+9,929.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9,948.20%

20.40%

+9,927.80%

Сравнение комиссий PAWS.L и LGGG.L

PAWS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWS.L и LGGG.L

Ни PAWS.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PAWS.L and LGGG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for PAWS.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for PAWS.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWS.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор