Сравнение PAWS.L с IQCY.L
PAWS.L (Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and IQCY.L (Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Equities funds - PAWS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IQCY.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAWS.L returned 12.44%/yr vs 88.44%/yr for IQCY.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PAWS.L charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for IQCY.L.
Доходность
Сравнение доходности PAWS.L и IQCY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAWS.L торгуется в GBp, в то время как IQCY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQCY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAWS.L показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у IQCY.L с доходностью 26.10%.
PAWS.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQCY.L
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 26.10%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 43.75%
- 3 года*
- 88.44%
- 5 лет*
- 47.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAWS.L и IQCY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 5.65% | 7.39% | 14.93% | 14.95% | -12.42% | 7,269.00% |
IQCY.L Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 26.10% | 14.11% | 342.80% | 17.80% | -16.95% | 2.50% |
Correlation
The correlation between PAWS.L and IQCY.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between PAWS.L and IQCY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWS.L vs. IQCY.L — Ранг доходности на риск
PAWS.L
IQCY.L
Сравнение PAWS.L c IQCY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWS.L | IQCY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +194.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.34 | 1.46 | +85.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 4.63 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 13.46 | -12.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWS.L и IQCY.L
Максимальная просадка PAWS.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки IQCY.L в -37.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWS.L и IQCY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWS.L | IQCY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -37.11% | -61.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -9.40% | -89.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -21.98% | -77.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -4.44% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -17.34% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.63% | 3.24% | +23.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWS.L и IQCY.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) составляет 3.50%, в то время как у Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что PAWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQCY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWS.L | IQCY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 7.70% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 653.26% | 13.30% | +639.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19,679.03% | 16.64% | +19,662.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 132.13% | +9,816.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 159.35% | +9,788.85% |
Сравнение комиссий PAWS.L и IQCY.L
PAWS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IQCY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWS.L и IQCY.L
Ни PAWS.L, ни IQCY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAWS.L and IQCY.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAWS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAWS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for IQCY.L.
PAWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IQCY.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for PAWS.L and 0.45% for IQCY.L.
Подберите оптимальное распределение для PAWS.L и IQCY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор