Сравнение PAWS.L с EQGB.L
PAWS.L (Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - PAWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAWS.L returned 12.44%/yr vs 25.56%/yr for EQGB.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWS.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.
Доходность
Сравнение доходности PAWS.L и EQGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAWS.L показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 16.09%.
PAWS.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQGB.L
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAWS.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 5.65% | 7.39% | 14.93% | 14.95% | -12.42% | 7,269.00% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 16.09% | 19.59% | 26.12% | 53.92% | -35.07% | 4.32% |
Correlation
The correlation between PAWS.L and EQGB.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between PAWS.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWS.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
PAWS.L
EQGB.L
Сравнение PAWS.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWS.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +195.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.34 | 1.37 | +85.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 3.07 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 10.73 | -10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWS.L и EQGB.L
Максимальная просадка PAWS.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWS.L и EQGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWS.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -36.77% | -62.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -11.33% | -87.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -22.76% | -76.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -3.12% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -7.45% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.63% | 3.25% | +23.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWS.L и EQGB.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) составляет 3.50%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что PAWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWS.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 6.25% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 653.26% | 12.76% | +640.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19,679.03% | 16.43% | +19,662.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 21.04% | +9,927.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 21.26% | +9,926.94% |
Сравнение комиссий PAWS.L и EQGB.L
PAWS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWS.L и EQGB.L
Ни PAWS.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% |
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAWS.L and EQGB.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAWS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAWS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
PAWS.L is categorized as Global Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. PAWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for PAWS.L and 0.35% for EQGB.L.
Подберите оптимальное распределение для PAWS.L и EQGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор