Сравнение PAVE с XHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).
PAVE и XHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и XHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAVE и XHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | -3.49% | -0.69% | 9.87% | 60.10% | -28.93% | 49.70% | 27.97% | 41.30% | -25.73% | 21.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью -3.49%.
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
XHB
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAVE и XHB
PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.
Доходность на риск
PAVE vs. XHB — Ранг доходности на риск
PAVE
XHB
Сравнение PAVE c XHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAVE | XHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.09 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 0.37 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.04 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 0.14 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 0.35 | +10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAVE | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.09 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.28 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.16 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между PAVE и XHB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и XHB
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности XHB в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.65% | 0.78% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок PAVE и XHB
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и XHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAVE | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -81.61% | +37.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -21.14% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -39.46% | +13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -20.09% | +12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -27.69% | +21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 8.56% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и XHB
Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 7.82%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAVE | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 8.28% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 18.21% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 29.21% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 27.39% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 27.18% | -2.77% |