PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с XHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с XHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 17.52%/yr vs 8.17%/yr for XHB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for XHB.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью 1.87%.

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—

XHB

1 день
0.80%
1 месяц
1.86%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-2.42%
1 год
9.74%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.17%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и XHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		1.87%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%21.50%

Correlation

The correlation between PAVE and XHB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.78

The correlation between PAVE and XHB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и XHB

Секторы
PAVE
XHB

Промышленность

74.8%
38.1%

Сырьевые материалы

20.3%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Технологии

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

60.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.1%

Промышленность

PAVE
74.8%
XHB
38.1%

Сырьевые материалы

PAVE
20.3%
XHB

-

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
XHB

-

Технологии

PAVE
1.1%
XHB

-

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
XHB

-

Энергетика

PAVE
0.2%
XHB

-

Коммуникационные услуги

PAVE

-

XHB

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

XHB
60.8%

Финансовые услуги

PAVE

-

XHB

-

Здравоохранение

PAVE

-

XHB

-

Недвижимость

PAVE

-

XHB
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с DRNXHB с VOO

Доходность на риск

PAVE vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVEXHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.35

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.76

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

0.45

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

0.95

+10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа XHB равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVEXHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.35

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.30

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.16

+0.52

Просадки

Сравнение просадок PAVE и XHB

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и XHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-81.61%

+37.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-21.71%

+9.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-30.53%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-39.46%

+13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-15.65%

+14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-27.60%

+21.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

10.32%

-7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и XHB

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 6.10%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

8.36%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

20.01%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

27.71%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

27.64%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

27.41%

-3.03%

Сравнение комиссий PAVE и XHB

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и XHB

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности XHB в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.61%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and XHB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHB has higher volatility (8.36%) compared to PAVE (6.10%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs XHB's -81.61%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.52% vs 8.17% for XHB. On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.52% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.61% for XHB.

PAVE is categorized as Industrials Equities, while XHB is Building & Construction. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.35% for XHB.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и XHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор