PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAVE с XHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAVE с XHB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).

PAVE и XHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAVE или XHB.

Корреляция

Корреляция между PAVE и XHB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAVE:

0.25

XHB:

-0.19

Коэф-т Сортино

PAVE:

0.62

XHB:

0.02

Коэф-т Омега

PAVE:

1.08

XHB:

1.00

Коэф-т Кальмара

PAVE:

0.29

XHB:

-0.12

Коэф-т Мартина

PAVE:

0.81

XHB:

-0.27

Индекс Язвы

PAVE:

9.43%

XHB:

13.22%

Дневная вол-ть

PAVE:

24.95%

XHB:

28.56%

Макс. просадка

PAVE:

-44.08%

XHB:

-81.61%

Текущая просадка

PAVE:

-9.25%

XHB:

-19.26%

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью -3.17%.

PAVE

С начала года

2.85%

1 месяц

14.43%

6 месяцев

-8.29%

1 год

6.13%

5 лет

28.08%

10 лет

N/A

XHB

С начала года

-3.17%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

-15.01%

1 год

-5.49%

5 лет

24.83%

10 лет

11.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PAVE и XHB

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.

PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAVE и XHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAVE c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа XHB равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и XHB

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности XHB в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.53%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.76%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%

Просадки

Сравнение просадок PAVE и XHB

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и XHB

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 6.71%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...