PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с V

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) is Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PAVE returned 17.52%/yr vs 7.63%/yr for V. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.33%.

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—

V

1 день
2.49%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-1.71%
1 год
-12.31%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%
V
Visa Inc.		-8.33%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%28.83%

Correlation

The correlation between PAVE and V is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.49

Over the past year, the correlation between PAVE and V has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

PAVE vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.56

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
-0.67

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.92

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

-0.61

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

-1.12

+12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

-0.56

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.34

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.69

0.00

Просадки

Сравнение просадок PAVE и V

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-51.90%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-20.38%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-20.38%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-28.60%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-13.55%

+12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-8.26%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

10.97%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и V

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.65%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

17.44%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

22.25%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

22.79%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

24.46%

-0.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и V

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and V have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.10%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs V's -51.90%.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор