PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAVE с V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Visa Inc. (V).

PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PAVE и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAVE и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		8.16%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%
V
Visa Inc.		-14.71%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%28.83%

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у V с доходностью -14.71%.

PAVE

1 день
1.73%
1 месяц
-6.65%
С начала года
8.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
37.33%
3 года*
23.06%
5 лет*
16.25%
10 лет*
—

V

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-13.17%
3 года*
10.64%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

PAVE vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

-0.56

+2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

-0.64

+3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.91

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.70

+3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.19

-1.52

+12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.56

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.33

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.68

-0.04

Корреляция

Корреляция между PAVE и V составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и V

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности V в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.85%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.84%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PAVE и V

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и V.

Загрузка...

Показатели просадок

PAVEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-51.90%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-20.38%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-28.60%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-19.57%

+12.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-8.20%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

9.33%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и V

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAVEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

5.62%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

15.43%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

23.73%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

22.45%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

24.32%

+0.09%