Сравнение PAVE с DRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).
PAVE и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и DRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAVE и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 11.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у DRN с доходностью 2.36%.
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAVE и DRN
PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Доходность на риск
PAVE vs. DRN — Ранг доходности на риск
PAVE
DRN
Сравнение PAVE c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAVE | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | -0.29 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | -0.10 | +2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.43 | +3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | -1.13 | +12.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAVE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.29 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.17 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.19 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между PAVE и DRN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и DRN
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности DRN в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок PAVE и DRN
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и DRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAVE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -86.32% | +42.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -32.57% | +20.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -80.58% | +54.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -70.82% | +63.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -34.77% | +28.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 12.25% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и DRN
Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 7.82%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAVE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 13.99% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 28.59% | -14.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 48.51% | -26.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 56.62% | -35.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 60.61% | -36.20% |