Сравнение PAVE с DRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).
PAVE и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAVE или DRN.
Основные характеристики
| PAVE | DRN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.11% | -25.10% |
| Дох-ть за 1 год | 41.15% | -10.07% |
| Дох-ть за 3 года | 13.89% | -23.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.07% | -18.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | -0.13 |
| Дневная вол-ть | 16.74% | 54.89% |
| Макс. просадка | -44.08% | -86.32% |
| Current Drawdown | -3.82% | -74.59% |
Корреляция
Корреляция между PAVE и DRN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и DRN
С начала года, PAVE показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у DRN с доходностью -25.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAVE и DRN
PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAVE c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и DRN
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DRN в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.62% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 3.15% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок PAVE и DRN
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и DRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и DRN
Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 4.42%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 18.78%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.