PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PAVE с DRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PAVE и DRN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PAVE и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.02%
13.46%
PAVE
DRN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAVE:

1.16

DRN:

-0.03

Коэф-т Сортино

PAVE:

1.73

DRN:

0.29

Коэф-т Омега

PAVE:

1.21

DRN:

1.04

Коэф-т Кальмара

PAVE:

1.94

DRN:

-0.02

Коэф-т Мартина

PAVE:

5.84

DRN:

-0.11

Индекс Язвы

PAVE:

3.76%

DRN:

15.95%

Дневная вол-ть

PAVE:

18.96%

DRN:

48.94%

Макс. просадка

PAVE:

-44.08%

DRN:

-86.32%

Текущая просадка

PAVE:

-10.60%

DRN:

-68.45%

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у DRN с доходностью -6.96%.


PAVE

С начала года

19.47%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

10.02%

1 год

20.50%

5 лет

18.86%

10 лет

N/A

DRN

С начала года

-6.96%

1 месяц

-19.08%

6 месяцев

13.46%

1 год

-3.79%

5 лет

-16.88%

10 лет

-5.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAVE и DRN

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.


DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PAVE c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAVE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.16-0.03
Коэффициент Сортино PAVE, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.730.29
Коэффициент Омега PAVE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.04
Коэффициент Кальмара PAVE, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94-0.02
Коэффициент Мартина PAVE, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.84-0.11
PAVE
DRN

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа DRN равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.16
-0.03
PAVE
DRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и DRN

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DRN в 1.82%


TTM2023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.57%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
1.82%2.84%2.70%4.21%1.91%2.59%3.12%0.92%

Просадки

Сравнение просадок PAVE и DRN

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и DRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.60%
-68.45%
PAVE
DRN

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и DRN

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 5.32%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.32%
17.44%
PAVE
DRN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab