PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARA с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paramount Global Class B (PARA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARA или VOO.

Корреляция

Корреляция между PARA и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PARA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paramount Global Class B (PARA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARA:

-0.20

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

PARA:

0.01

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

PARA:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PARA:

-0.06

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

PARA:

-0.37

VOO:

2.18

Индекс Язвы

PARA:

15.46%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

PARA:

35.08%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

PARA:

-90.05%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PARA:

-86.80%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, PARA показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции PARA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -13.09% против 12.42% соответственно.

PARA

С начала года

14.64%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

8.81%

1 год

-6.80%

5 лет

-5.48%

10 лет

-13.09%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARA
Ранг риск-скорректированной доходности PARA, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Global Class B (PARA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PARA на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARA и VOO

Дивидендная доходность PARA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARA
Paramount Global Class B		1.68%1.91%2.64%5.69%3.18%2.58%1.86%1.65%1.22%1.04%1.27%0.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PARA и VOO

Максимальная просадка PARA за все время составила -90.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PARA и VOO

Paramount Global Class B (PARA) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что PARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...