Сравнение PAMC с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
PAMC и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAMC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAMC или ITOT.
Основные характеристики
| PAMC | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.17% | 26.74% |
| Дох-ть за 1 год | 49.12% | 38.99% |
| Дох-ть за 3 года | 10.45% | 8.91% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 4.36 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 4.59 | 4.83 |
| Коэф-т Мартина | 17.83 | 21.09 |
| Индекс Язвы | 2.88% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 16.62% | 12.65% |
| Макс. просадка | -27.04% | -55.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PAMC и ITOT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PAMC и ITOT
С начала года, PAMC показывает доходность 34.17%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 26.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAMC и ITOT
PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAMC c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAMC и ITOT
Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ITOT в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 0.68% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.20% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PAMC и ITOT
Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAMC и ITOT
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.