PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAMC returned 8.58%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

PAMC

1 день
0.20%
1 месяц
5.18%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.44%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		17.95%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.03%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%29.90%

Correlation

The correlation between PAMC and COWZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.80

The correlation between PAMC and COWZ shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAMC и COWZ

Секторы
PAMC
COWZ

Промышленность

25.6%
8.4%

Финансовые услуги

16.5%

-

Технологии

14.1%
16.0%

Потребительский циклический сектор

12.1%
11.7%

Энергетика

10.8%
16.9%

Сырьевые материалы

5.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
10.9%

Недвижимость

4.1%

-

Здравоохранение

3.4%
21.8%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

0.8%
10.4%

Промышленность

PAMC
25.6%
COWZ
8.4%

Финансовые услуги

PAMC
16.5%
COWZ

-

Технологии

PAMC
14.1%
COWZ
16.0%

Потребительский циклический сектор

PAMC
12.1%
COWZ
11.7%

Энергетика

PAMC
10.8%
COWZ
16.9%

Сырьевые материалы

PAMC
5.4%
COWZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

PAMC
4.2%
COWZ
10.9%

Недвижимость

PAMC
4.1%
COWZ

-

Здравоохранение

PAMC
3.4%
COWZ
21.8%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

PAMC
0.8%
COWZ
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с XMHQPAMC с SPYPAMC с VTI
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

PAMC vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAMCCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.02

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.98

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.46

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

12.19

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAMC vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAMCCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.02

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.65

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PAMC и COWZ

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-38.63%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-5.00%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-22.00%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-22.00%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-4.81%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.83%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и COWZ

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.56%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

7.12%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

11.13%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

17.63%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

19.93%

+0.80%

Сравнение комиссий PAMC и COWZ

PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и COWZ

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and COWZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAMC has higher volatility (5.65%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 8.58% for PAMC. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PAMC.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.10% for PAMC.

PAMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор