Сравнение PALC с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
PALC и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PALC и SPGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALC и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | -0.64% | 7.28% | 21.24% | 17.52% | -14.74% | 41.03% | 22.18% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 32.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PALC показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -4.85%.
PALC
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALC и SPGP
PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Доходность на риск
PALC vs. SPGP — Ранг доходности на риск
PALC
SPGP
Сравнение PALC c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALC | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.73 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.61 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 2.47 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALC | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.70 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PALC и SPGP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALC и SPGP
Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SPGP в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 1.17% | 1.08% | 0.93% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок PALC и SPGP
Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и SPGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALC | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -42.08% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -15.00% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -22.87% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -7.95% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -4.39% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.72% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALC и SPGP
Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 4.45%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALC | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.32% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 11.83% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 21.81% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 18.48% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 21.16% | -3.93% |