PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PALC с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALC с SPGP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

PALC и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PALC или SPGP.

Корреляция

Корреляция между PALC и SPGP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PALC и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PALC:

0.19

SPGP:

-0.11

Коэф-т Сортино

PALC:

0.42

SPGP:

0.03

Коэф-т Омега

PALC:

1.06

SPGP:

1.00

Коэф-т Кальмара

PALC:

0.22

SPGP:

-0.08

Коэф-т Мартина

PALC:

0.69

SPGP:

-0.28

Индекс Язвы

PALC:

5.68%

SPGP:

6.74%

Дневная вол-ть

PALC:

16.73%

SPGP:

21.89%

Макс. просадка

PALC:

-24.45%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

PALC:

-10.83%

SPGP:

-11.15%

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность -4.64%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -5.04%.

PALC

С начала года

-4.64%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

-8.79%

1 год

2.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPGP

С начала года

-5.04%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-2.30%

5 лет

15.34%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PALC и SPGP

PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PALC и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг риск-скорректированной доходности PALC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PALC c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и SPGP

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPGP в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		0.94%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.54%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок PALC и SPGP

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и SPGP

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 4.61%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...