PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PALC с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALC с IVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PALC returned 8.74%/yr vs 13.31%/yr for IVV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PALC charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности PALC и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.73%.

PALC

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.88%
6 месяцев
2.68%
С начала года
7.64%
1 год
14.60%
3 года*
13.51%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.08%
С начала года
10.73%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALC и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		7.64%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%23.19%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.73%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%24.06%

Correlation

The correlation between PALC and IVV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.86

The correlation between PALC and IVV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PALC и IVV

Секторы
PALC
IVV

Технологии

42.1%
39.0%

Промышленность

11.9%
7.8%

Здравоохранение

9.4%
8.3%

Финансовые услуги

8.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.6%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Коммунальные услуги

4.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Энергетика

1.9%
3.1%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Технологии

PALC
42.1%
IVV
39.0%

Промышленность

PALC
11.9%
IVV
7.8%

Здравоохранение

PALC
9.4%
IVV
8.3%

Финансовые услуги

PALC
8.8%
IVV
11.1%

Потребительский циклический сектор

PALC
7.2%
IVV
9.9%

Коммуникационные услуги

PALC
4.8%
IVV
10.6%

Сырьевые материалы

PALC
4.7%
IVV
1.7%

Коммунальные услуги

PALC
4.3%
IVV
2.1%

Потребительский защитный сектор

PALC
4.3%
IVV
4.5%

Энергетика

PALC
1.9%
IVV
3.1%

Недвижимость

PALC
0.5%
IVV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

PALC vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALC c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PALCIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.73

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.39

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.45

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

10.67

-5.02

PALC vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PALC и IVV

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALCIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-55.25%

+30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.89%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-18.75%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-24.53%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-0.87%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-10.74%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.04%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и IVV

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALCIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

3.66%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

10.06%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

12.59%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

17.00%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.04%

-0.76%

Сравнение комиссий PALC и IVV

PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и IVV

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что сопоставимо с доходностью IVV в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.09%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PALC and IVV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (6.48%) compared to IVV (3.66%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs IVV's -55.25%.

On 5-year performance, IVV leads with 13.31% vs 8.74% for PALC. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.31% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.

PALC and IVV have nearly identical dividend yields, around 1.09%.

PALC is categorized as Large Cap Growth Equities, while IVV is S&P 500. PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PALC and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALC и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор