PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAERX с ISOLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAERX с ISOLX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PAERX (T. Rowe Price Target 2010 Fund) and ISOLX (Voya Target In-Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PAERX returned 5.39%/yr vs 5.60%/yr for ISOLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PAERX charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for ISOLX.

Доходность

Сравнение доходности PAERX и ISOLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2010 Fund (PAERX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAERX показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у ISOLX с доходностью 4.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAERX имеют среднегодовую доходность 5.39%, а акции ISOLX немного впереди с 5.60%.

PAERX

1 день
0.17%
1 месяц
0.58%
С начала года
4.57%
6 месяцев
4.79%
1 год
11.38%
3 года*
9.36%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.39%

ISOLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.18%
1 год
13.30%
3 года*
10.07%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAERX и ISOLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAERX
T. Rowe Price Target 2010 Fund		4.57%10.28%7.03%10.51%-12.97%7.13%10.69%14.61%-3.43%8.29%
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		4.85%11.96%7.03%11.13%-14.97%6.53%10.46%14.40%-2.96%9.49%

Correlation

The correlation between PAERX and ISOLX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2013 г.

0.91

The correlation between PAERX and ISOLX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2010 Fund

Voya Target In-Retirement Fund

Часто сравнивают с PAERX:
PAERX с FFSZXPAERX с FIKFXPAERX с FRQHXPAERX с PRWAXPAERX с FFGZXPAERX с PREIXPAERX с FRQIX
Часто сравнивают с ISOLX:
ISOLX с FWLSXISOLX с FFBKXISOLX с DRIJXISOLX с FRQIXISOLX с LEXCXISOLX с LTIUXISOLX с LTRIX

Доходность на риск

PAERX vs. ISOLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAERX
Ранг доходности на риск PAERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAERX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAERX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAERX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAERX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAERX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ISOLX
Ранг доходности на риск ISOLX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISOLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISOLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISOLX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISOLX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISOLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAERX c ISOLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2010 Fund (PAERX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAERXISOLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.55

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.94

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.15

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

14.38

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAERX vs. ISOLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAERX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISOLX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAERX и ISOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAERXISOLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.90

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PAERX и ISOLX

Максимальная просадка PAERX за все время составила -18.08%, примерно равная максимальной просадке ISOLX в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAERX и ISOLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAERXISOLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-19.02%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-4.54%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.79%

-6.37%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-19.02%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.08%

-19.02%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.42%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-2.82%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.96%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PAERX и ISOLX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Target 2010 Fund (PAERX) составляет 1.63%, в то время как у Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что PAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAERXISOLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.03%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

4.52%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

5.61%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

7.02%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

6.57%

-0.02%

Сравнение комиссий PAERX и ISOLX

PAERX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISOLX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAERX и ISOLX

Дивидендная доходность PAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности ISOLX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		3.71%3.89%2.37%3.10%3.50%10.09%3.54%6.63%3.53%4.60%2.06%0.30%
PAERX
T. Rowe Price Target 2010 Fund		4.72%4.94%4.08%3.41%7.51%7.32%5.14%2.87%4.66%1.43%0.65%0.87%

Часто задаваемые вопросы

PAERX and ISOLX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISOLX has higher volatility (2.03%) compared to PAERX (1.63%). In terms of maximum drawdown, PAERX dropped -18.08% vs ISOLX's -19.02%.

ISOLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAERX и ISOLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор