Сравнение PAEEM.PA с BNKE.L
PAEEM.PA (Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - PAEEM.PA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM ex-Egypt ESG Broad CTB Select Index, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAEEM.PA returned 8.26%/yr vs 32.04%/yr for BNKE.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PAEEM.PA и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAEEM.PA торгуется в EUR, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAEEM.PA показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью 14.43%.
PAEEM.PA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 29.92%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- —
BNKE.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 8.04%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 54.30%
- 3 года*
- 49.61%
- 5 лет*
- 32.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAEEM.PA и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEEM.PA Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc | 28.74% | 22.47% | 13.04% | 3.26% | -15.31% | 4.42% | 8.27% | 6.58% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 14.43% | 89.51% | 31.23% | 30.46% | 1.25% | 39.69% | -22.57% | 8.54% |
Correlation
The correlation between PAEEM.PA and BNKE.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAEEM.PA vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
PAEEM.PA
BNKE.L
Сравнение PAEEM.PA c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc (PAEEM.PA) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAEEM.PA | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 3.16 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | 9.99 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAEEM.PA и BNKE.L
Максимальная просадка PAEEM.PA за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEEM.PA и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAEEM.PA | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.94% | -51.39% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -17.08% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.68% | -20.26% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -34.14% | +10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -2.09% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -11.02% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 5.42% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAEEM.PA и BNKE.L
Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc (PAEEM.PA) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что PAEEM.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAEEM.PA | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 6.33% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 19.14% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 23.44% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 25.39% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 29.95% | -10.56% |
Сравнение комиссий PAEEM.PA и BNKE.L
И PAEEM.PA, и BNKE.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAEEM.PA и BNKE.L
Ни PAEEM.PA, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAEEM.PA and BNKE.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAEEM.PA and BNKE.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
PAEEM.PA is categorized as Emerging Markets Equities, while BNKE.L is Financials Equities. PAEEM.PA tracks MSCI EM ex-Egypt ESG Broad CTB Select Index, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD.
Подберите оптимальное распределение для PAEEM.PA и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор