PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PACW с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PACWVTI

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PACW и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PACW и VTI

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
13.01%
PACW
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PACW c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PacWest Bancorp (PACW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PACW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PACW, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PACW, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PACW, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PACW, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PACW, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.75
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 17.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.66

Сравнение коэффициента Шарпа PACW и VTI


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98
2.76
PACW
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACW и VTI

PACW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PACW
PacWest Bancorp
0.00%3.71%4.36%2.21%5.31%6.27%6.91%3.97%3.67%4.64%2.75%2.37%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок PACW и VTI


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.65%
-1.18%
PACW
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности PACW и VTI

Текущая волатильность для PacWest Bancorp (PACW) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что PACW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
4.05%
PACW
VTI