Сравнение PACW.L с MVEW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L).
PACW.L и MVEW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PACW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. MVEW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PACW.L и MVEW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PACW.L и MVEW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | -0.54% | 9.58% |
MVEW.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.74% | -0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PACW.L показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у MVEW.L с доходностью 0.74%.
PACW.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVEW.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PACW.L и MVEW.L
PACW.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MVEW.L в 0.30%.
Доходность на риск
PACW.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск
PACW.L
MVEW.L
Сравнение PACW.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PACW.L | MVEW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.12 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.23 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.03 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 0.58 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 1.57 | +12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PACW.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.12 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PACW.L и MVEW.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACW.L и MVEW.L
Дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как MVEW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PACW.L и MVEW.L
Максимальная просадка PACW.L за все время составила -17.68%, что больше максимальной просадки MVEW.L в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACW.L и MVEW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PACW.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -10.07% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -5.57% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -2.66% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.53% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.82% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PACW.L и MVEW.L
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PACW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PACW.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.95% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 6.00% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 10.15% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 9.81% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 10.13% | +4.15% |