PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAC.DE с ETLK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAC.DE с ETLK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAC.DE (BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - PAC.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE while ETLK.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAC.DE returned 5.97%/yr vs 5.51%/yr for ETLK.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PAC.DE charges 0.16%/yr vs 0.10%/yr for ETLK.DE.

Доходность

Сравнение доходности PAC.DE и ETLK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (PAC.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAC.DE показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у ETLK.DE с доходностью 8.76%.

PAC.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
-2.33%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.37%
1 год
12.16%
3 года*
9.63%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

ETLK.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.76%
6 месяцев
10.04%
1 год
13.52%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAC.DE и ETLK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAC.DE
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF		8.00%6.73%12.07%2.38%0.50%12.85%-2.66%14.88%
ETLK.DE
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		8.76%7.52%11.54%1.26%-0.49%11.62%-1.71%15.82%

Correlation

The correlation between PAC.DE and ETLK.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.97

The correlation between PAC.DE and ETLK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с PAC.DE:
PAC.DE с EMWE.DEPAC.DE с CNDX.LPAC.DE с APXJ.DEPAC.DE с DBX5.DEPAC.DE с ASRF.DEPAC.DE с 18MM.DEPAC.DE с DBX8.DE
Часто сравнивают с ETLK.DE:
ETLK.DE с VDPG.LETLK.DE с CPJ1.LETLK.DE с EPPETLK.DE с VUGETLK.DE с SPYGETLK.DE с ETLF.DEETLK.DE с DX2S.DE

Доходность на риск

PAC.DE vs. ETLK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAC.DE
Ранг доходности на риск PAC.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAC.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAC.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAC.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAC.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAC.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ETLK.DE
Ранг доходности на риск ETLK.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLK.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLK.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLK.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLK.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLK.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAC.DE c ETLK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (PAC.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAC.DEETLK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.16

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.76

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.34

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

6.47

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAC.DE vs. ETLK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAC.DE на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLK.DE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAC.DE и ETLK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAC.DEETLK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PAC.DE и ETLK.DE

Максимальная просадка PAC.DE за все время составила -36.90%, примерно равная максимальной просадке ETLK.DE в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAC.DE и ETLK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAC.DEETLK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-36.72%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-5.98%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.21%

-19.89%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.21%

-19.89%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.56%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-5.76%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.16%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PAC.DE и ETLK.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (PAC.DE) составляет 3.19%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что PAC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAC.DEETLK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.38%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.32%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

12.02%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

14.78%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

18.21%

-1.69%

Сравнение комиссий PAC.DE и ETLK.DE

PAC.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ETLK.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAC.DE и ETLK.DE

Ни PAC.DE, ни ETLK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PAC.DE and ETLK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLK.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLK.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for PAC.DE.

PAC.DE tracks MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE, while ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and Legal & General. Their fees differ too: 0.16% for PAC.DE and 0.10% for ETLK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAC.DE и ETLK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор