PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABG.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABG.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABG.L (Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds from Amundi - PABG.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PABG.L returned 9.95%/yr vs 9.47%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PABG.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности PABG.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PABG.L торгуется в GBP, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PABG.L показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у CEUR.L с доходностью 6.66%.

PABG.L

1 день
0.86%
1 месяц
3.40%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.95%
1 год
16.55%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.26%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABG.L и CEUR.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PABG.L
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		5.89%27.75%9.01%19.40%-11.91%18.30%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.55%

Correlation

The correlation between PABG.L and CEUR.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.94

The correlation between PABG.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABG.L и CEUR.L

Секторы
PABG.L
CEUR.L

Финансовые услуги

32.6%
25.1%

Технологии

19.8%
10.4%

Промышленность

16.1%
19.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.2%

Здравоохранение

8.2%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.2%

Коммунальные услуги

4.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.4%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Сырьевые материалы

0.4%
3.8%

Энергетика

0.2%
3.5%

Финансовые услуги

PABG.L
32.6%
CEUR.L
25.1%

Технологии

PABG.L
19.8%
CEUR.L
10.4%

Промышленность

PABG.L
16.1%
CEUR.L
19.8%

Потребительский циклический сектор

PABG.L
9.9%
CEUR.L
6.2%

Здравоохранение

PABG.L
8.2%
CEUR.L
13.8%

Потребительский защитный сектор

PABG.L
4.2%
CEUR.L
7.2%

Коммунальные услуги

PABG.L
4.1%
CEUR.L
5.3%

Коммуникационные услуги

PABG.L
3.5%
CEUR.L
3.4%

Недвижимость

PABG.L
1.1%
CEUR.L
1.7%

Сырьевые материалы

PABG.L
0.4%
CEUR.L
3.8%

Энергетика

PABG.L
0.2%
CEUR.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с PABG.L:
PABG.L с LYPG.DEPABG.L с JPCT.DEPABG.L с ZPAB.DEPABG.L с LWCR.DEPABG.L с XLVP.LPABG.L с XDWT.DEPABG.L с QQQ
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

PABG.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABG.L
Ранг доходности на риск PABG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABG.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABG.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABG.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABG.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABG.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.54

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.18

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.74

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

6.06

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABG.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABG.L на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABG.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABG.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.54

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PABG.L и CEUR.L

Максимальная просадка PABG.L за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABG.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABG.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-28.63%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.05%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-12.66%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-17.85%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.52%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.58%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.17%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PABG.L и CEUR.L

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что PABG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABG.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.25%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

10.53%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

12.44%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

13.88%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

14.97%

+1.76%

Сравнение комиссий PABG.L и CEUR.L

PABG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABG.L и CEUR.L

Ни PABG.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PABG.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for PABG.L.

PABG.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.20% for PABG.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABG.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор