PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение P500.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение P500.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, P500.DE returned 15.16%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. P500.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности P500.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, P500.DE показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции P500.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 15.16% против 26.04% соответственно.

P500.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.73%
3 года*
19.07%
5 лет*
14.99%
10 лет*
15.16%

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
13.91%
С начала года
24.06%
6 месяцев
23.05%
1 год
49.27%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам P500.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.47%4.88%32.56%22.69%-14.05%41.05%7.04%34.88%-0.84%6.71%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%53.86%3.04%21.00%

Correlation

The correlation between P500.DE and QDVE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.88

The correlation between P500.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

P500.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение P500.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

P500.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.40

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.10

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.14

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

8.31

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

P500.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа P500.DE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVE.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа P500.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

P500.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.40

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.19

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.07

-0.06

Просадки

Сравнение просадок P500.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка P500.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P500.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

P500.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-31.45%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-15.59%

+8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-29.83%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-29.83%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-31.45%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-3.08%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-5.80%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.91%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности P500.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) составляет 2.65%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что P500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

P500.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

7.12%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

14.85%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

20.42%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

22.71%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

21.73%

-5.66%

Сравнение комиссий P500.DE и QDVE.DE

P500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов P500.DE и QDVE.DE

Ни P500.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

P500.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.

P500.DE is categorized as S&P 500, while QDVE.DE is Technology Equities. P500.DE tracks S&P 500 Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for P500.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для P500.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор