PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение P500.DE с EQQB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение P500.DE с EQQB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and EQQB.DE (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EQQB.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 3 years, P500.DE returned 19.07%/yr vs 24.52%/yr for EQQB.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. P500.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for EQQB.DE.

Доходность

Сравнение доходности P500.DE и EQQB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, P500.DE показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у EQQB.DE с доходностью 20.54%.

P500.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.73%
3 года*
19.07%
5 лет*
14.99%
10 лет*
15.16%

EQQB.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.70%
1 год
36.95%
3 года*
24.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам P500.DE и EQQB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.47%4.88%32.56%22.69%-5.48%
EQQB.DE
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		20.54%6.93%33.67%51.27%-17.63%

Correlation

The correlation between P500.DE and EQQB.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between P500.DE and EQQB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE
Часто сравнивают с EQQB.DE:
EQQB.DE с EQQQ.DEEQQB.DE с VUSA.DEEQQB.DE с SXRV.DEEQQB.DE с QQQEQQB.DE с XNAS.DEEQQB.DE с SXR8.DEEQQB.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

P500.DE vs. EQQB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EQQB.DE
Ранг доходности на риск EQQB.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQB.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQB.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQB.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение P500.DE c EQQB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

P500.DEEQQB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.39

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.16

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.73

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

11.10

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

P500.DE vs. EQQB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа P500.DE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQB.DE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа P500.DE и EQQB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

P500.DEEQQB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.97

+0.04

Просадки

Сравнение просадок P500.DE и EQQB.DE

Максимальная просадка P500.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки EQQB.DE в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P500.DE и EQQB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

P500.DEEQQB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-26.59%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-10.08%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-26.59%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.82%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-6.77%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.39%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности P500.DE и EQQB.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) составляет 2.65%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что P500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

P500.DEEQQB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.38%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

10.99%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

15.73%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

19.97%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

19.97%

-3.90%

Сравнение комиссий P500.DE и EQQB.DE

P500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EQQB.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов P500.DE и EQQB.DE

Ни P500.DE, ни EQQB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, P500.DE and EQQB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EQQB.DE.

P500.DE is categorized as S&P 500, while EQQB.DE is Nasdaq-100. P500.DE tracks S&P 500 Index, while EQQB.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.05% for P500.DE and 0.30% for EQQB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для P500.DE и EQQB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор