PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение P500.DE с BTIC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение P500.DE с BTIC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and BTIC.DE (Invesco Physical Bitcoin ETP) are both exchange-traded funds - P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BTIC.DE is a Cryptocurrency fund managed by Invesco. Over the past 3 years, P500.DE returned 19.07%/yr vs 26.72%/yr for BTIC.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. P500.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for BTIC.DE.

Доходность

Сравнение доходности P500.DE и BTIC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

P500.DE торгуется в EUR, в то время как BTIC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTIC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, P500.DE показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у BTIC.DE с доходностью -25.63%.

P500.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.73%
3 года*
19.07%
5 лет*
14.99%
10 лет*
15.16%

BTIC.DE

1 день
-3.81%
1 месяц
-20.62%
С начала года
-25.63%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-41.55%
3 года*
26.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам P500.DE и BTIC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.47%4.88%32.56%22.69%-14.05%4.40%
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP		-25.62%-26.09%143.52%141.40%-61.47%-13.29%

Correlation

The correlation between P500.DE and BTIC.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco Physical Bitcoin ETP

Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE
Часто сравнивают с BTIC.DE:
BTIC.DE с IB1T.DEBTIC.DE с BOLD.DEBTIC.DE с HDXM.DEBTIC.DE с BITC.DEBTIC.DE с ETHB.DEBTIC.DE с COMS.DEBTIC.DE с V21A.DE

Доходность на риск

P500.DE vs. BTIC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BTIC.DE
Ранг доходности на риск BTIC.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIC.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIC.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIC.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIC.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIC.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение P500.DE c BTIC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

P500.DEBTIC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
-1.02

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
-1.53

+4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.83

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

-0.83

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

-1.47

+14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

P500.DE vs. BTIC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа P500.DE на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа BTIC.DE равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа P500.DE и BTIC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

P500.DEBTIC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

-1.02

+3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.03

+0.98

Просадки

Сравнение просадок P500.DE и BTIC.DE

Максимальная просадка P500.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки BTIC.DE в -68.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P500.DE и BTIC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

P500.DEBTIC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-68.94%

+35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-49.68%

+42.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-53.62%

+30.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-52.21%

+51.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-31.90%

+28.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

28.15%

-26.16%

Волатильность

Сравнение волатильности P500.DE и BTIC.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) составляет 2.65%, в то время как у Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что P500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

P500.DEBTIC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

10.17%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

31.94%

-24.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

40.61%

-29.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

50.56%

-35.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

50.56%

-34.49%

Сравнение комиссий P500.DE и BTIC.DE

P500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BTIC.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов P500.DE и BTIC.DE

Ни P500.DE, ни BTIC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

P500.DE and BTIC.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for BTIC.DE.

P500.DE is categorized as S&P 500, while BTIC.DE is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.05% for P500.DE and 0.10% for BTIC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для P500.DE и BTIC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор