Сравнение OZK с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank OZK (OZK) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OZK или SWPPX.
Основные характеристики
| OZK | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.90% | 20.75% |
| Дох-ть за 1 год | 22.14% | 33.59% |
| Дох-ть за 3 года | 5.88% | 11.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.53% | 15.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.58% | 13.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 37.28% | 12.82% |
| Макс. просадка | -70.41% | -55.06% |
| Текущая просадка | -14.94% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между OZK и SWPPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OZK и SWPPX
С начала года, OZK показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.58% против 13.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OZK c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZK и SWPPX
Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 3.60% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% | 1.24% | 1.27% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок OZK и SWPPX
Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OZK и SWPPX
Bank OZK (OZK) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что OZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.