PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZK с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OZK с SWPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank OZK (OZK) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности OZK и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank OZK (OZK) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZK и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OZK
Bank OZK		1.30%7.45%-7.36%29.12%-11.24%53.15%7.57%38.23%-52.03%-6.51%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, OZK показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 4.04% против 14.04% соответственно.

OZK

1 день
0.61%
1 месяц
-3.17%
С начала года
1.30%
6 месяцев
-7.28%
1 год
10.62%
3 года*
14.79%
5 лет*
6.22%
10 лет*
4.04%

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank OZK

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с OZK:
OZK с JPMOZK с RFOZK с OOZK с KOOZK с SPYOZK с COLBOZK с VOO
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

OZK vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZK
Ранг доходности на риск OZK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZK: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZK c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZKSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.97

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.49

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.52

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

7.29

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZK vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZK на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZK и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZKSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.97

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.77

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между OZK и SWPPX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZK и SWPPX

Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SWPPX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OZK
Bank OZK		3.86%3.78%3.55%2.85%3.15%2.43%3.45%3.08%3.48%1.47%1.20%1.11%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок OZK и SWPPX

Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OZKSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.41%

-55.06%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-12.10%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.26%

-24.51%

-10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.41%

-33.80%

-36.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-6.26%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-10.00%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

2.52%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OZK и SWPPX

Bank OZK (OZK) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что OZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OZKSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.36%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

9.55%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.11%

18.32%

+11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.86%

16.94%

+17.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.11%

18.21%

+20.90%