PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OZK с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OZK с SCHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank OZK (OZK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OZK или SCHD.

Корреляция

Корреляция между OZK и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OZK и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank OZK (OZK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OZK:

-0.06

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

OZK:

0.21

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

OZK:

1.03

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

OZK:

-0.06

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

OZK:

-0.13

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

OZK:

13.67%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

OZK:

39.50%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

OZK:

-70.41%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

OZK:

-15.03%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, OZK показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.59% против 10.39% соответственно.

OZK

С начала года

2.34%

1 месяц

19.91%

6 месяцев

-1.91%

1 год

-2.80%

5 лет

19.72%

10 лет

3.59%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

12.64%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OZK и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OZK
Ранг риск-скорректированной доходности OZK, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OZK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OZK c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OZK на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZK и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZK и SCHD

Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OZK
Bank OZK		3.72%3.55%2.85%3.15%2.43%3.45%3.08%3.48%1.47%1.20%1.11%1.24%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок OZK и SCHD

Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OZK и SCHD

Bank OZK (OZK) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что OZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...