PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXY с QQQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OXY и QQQX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OXY и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.62%
427.91%
OXY
QQQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OXY:

-1.28

QQQX:

0.30

Коэф-т Сортино

OXY:

-1.78

QQQX:

0.51

Коэф-т Омега

OXY:

0.77

QQQX:

1.06

Коэф-т Кальмара

OXY:

-0.83

QQQX:

0.34

Коэф-т Мартина

OXY:

-1.52

QQQX:

1.08

Индекс Язвы

OXY:

22.09%

QQQX:

4.55%

Дневная вол-ть

OXY:

26.21%

QQQX:

16.32%

Макс. просадка

OXY:

-88.42%

QQQX:

-57.24%

Текущая просадка

OXY:

-40.25%

QQQX:

-14.55%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, OXY показывает доходность -10.70%, что значительно выше, чем у QQQX с доходностью -12.27%. За последние 10 лет акции OXY уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: -2.49% против 9.77% соответственно.


OXY

С начала года

-10.70%

1 месяц

-5.17%

6 месяцев

-19.10%

1 год

-34.02%

5 лет

28.81%

10 лет

-2.49%

QQQX

С начала года

-12.27%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-2.96%

1 год

4.59%

5 лет

12.81%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OXY и QQQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

QQQX
Ранг риск-скорректированной доходности QQQX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OXY c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXY, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OXY: -1.28
QQQX: 0.30
Коэффициент Сортино OXY, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OXY: -1.78
QQQX: 0.51
Коэффициент Омега OXY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OXY: 0.77
QQQX: 1.06
Коэффициент Кальмара OXY, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OXY: -0.83
QQQX: 0.34
Коэффициент Мартина OXY, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
OXY: -1.52
QQQX: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа OXY на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа QQQX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXY и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28
0.30
OXY
QQQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXY и QQQX

Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности QQQX в 8.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OXY
Occidental Petroleum Corporation
2.05%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund
8.46%6.73%7.26%9.65%5.86%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%7.07%

Просадки

Сравнение просадок OXY и QQQX

Максимальная просадка OXY за все время составила -88.42%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и QQQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.25%
-14.55%
OXY
QQQX

Волатильность

Сравнение волатильности OXY и QQQX

Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.54%
7.27%
OXY
QQQX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXY и QQQX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab