PortfoliosLab logo
Сравнение OUNZ с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OUNZ и SCHD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности OUNZ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.21%
192.95%
OUNZ
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OUNZ:

2.51

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

OUNZ:

3.34

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

OUNZ:

1.43

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

OUNZ:

5.17

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

OUNZ:

14.16

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

OUNZ:

2.96%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

OUNZ:

16.73%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

OUNZ:

-21.77%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

OUNZ:

-3.45%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, OUNZ показывает доходность 25.93%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OUNZ имеют среднегодовую доходность 10.48%, а акции SCHD немного отстают с 10.43%.


OUNZ

С начала года

25.93%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

20.32%

1 год

40.85%

5 лет

13.88%

10 лет

10.48%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OUNZ и SCHD

OUNZ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии OUNZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OUNZ: 0.25%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUNZ и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OUNZ
Ранг риск-скорректированной доходности OUNZ, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OUNZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OUNZ, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OUNZ: 2.51
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино OUNZ, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OUNZ: 3.34
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега OUNZ, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OUNZ: 1.43
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара OUNZ, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OUNZ: 5.17
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина OUNZ, с текущим значением в 14.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OUNZ: 14.16
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа OUNZ на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUNZ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.51
0.18
OUNZ
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUNZ и SCHD

OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок OUNZ и SCHD

Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.45%
-11.47%
OUNZ
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности OUNZ и SCHD

Текущая волатильность для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) составляет 8.24%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.24%
11.20%
OUNZ
SCHD