PortfoliosLab logo
Сравнение OTIS с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OTIS и QQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности OTIS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.12%
172.03%
OTIS
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTIS:

-0.09

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

OTIS:

0.02

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

OTIS:

1.00

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

OTIS:

-0.15

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

OTIS:

-0.33

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

OTIS:

6.46%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

OTIS:

22.64%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

OTIS:

-29.99%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

OTIS:

-11.82%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, OTIS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%.


OTIS

С начала года

0.54%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-8.79%

1 год

0.94%

5 лет

15.85%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTIS и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OTIS
Ранг риск-скорректированной доходности OTIS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTIS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTIS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OTIS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OTIS: -0.09
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино OTIS, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OTIS: 0.02
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега OTIS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OTIS: 1.00
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара OTIS, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OTIS: -0.15
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина OTIS, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
OTIS: -0.33
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа OTIS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTIS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.49
OTIS
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTIS и QQQ

Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTIS
Otis Worldwide Corporation
1.68%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок OTIS и QQQ

Максимальная просадка OTIS за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.82%
-13.25%
OTIS
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности OTIS и QQQ

Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 13.99%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.99%
16.89%
OTIS
QQQ