Сравнение OTIS с GLDM
OTIS (Otis Worldwide Corporation) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, OTIS returned -0.92%/yr vs 18.18%/yr for GLDM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -4.72%.
OTIS
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -17.44%
- 1 год
- -23.73%
- 3 года*
- -4.34%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OTIS и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -16.98% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -4.72% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 27.03% |
Correlation
The correlation between OTIS and GLDM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. GLDM — Ранг доходности на риск
OTIS
GLDM
Сравнение OTIS c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.89 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 2.40 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и GLDM
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -24.35% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -24.35% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -24.35% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -24.35% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.10% | -23.82% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -6.32% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 9.05% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и GLDM
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 6.24%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 8.16% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 24.22% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 27.36% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 18.15% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 17.02% | +8.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и GLDM
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.37% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
OTIS and GLDM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (8.16%) compared to OTIS (6.24%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs GLDM's -24.35%.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор