PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTIS с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OTIS и GLDM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение OTIS с GLDM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Otis Worldwide Corporation (OTIS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTIS или GLDM.

Доходность

Сравнение доходности OTIS и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otis Worldwide Corporation (OTIS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTIS:

0.03

GLDM:

2.29

Коэф-т Сортино

OTIS:

0.24

GLDM:

2.98

Коэф-т Омега

OTIS:

1.04

GLDM:

1.38

Коэф-т Кальмара

OTIS:

0.13

GLDM:

4.89

Коэф-т Мартина

OTIS:

0.26

GLDM:

13.41

Индекс Язвы

OTIS:

6.86%

GLDM:

2.95%

Дневная вол-ть

OTIS:

22.17%

GLDM:

17.87%

Макс. просадка

OTIS:

-29.99%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

OTIS:

-8.95%

GLDM:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, OTIS показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 25.49%.

OTIS

С начала года

3.82%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

-6.64%

1 год

-2.29%

3 года

10.34%

5 лет

14.24%

10 лет

N/A

GLDM

С начала года

25.49%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

23.80%

1 год

41.43%

3 года

21.40%

5 лет

13.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otis Worldwide Corporation

SPDR Gold MiniShares Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTIS и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTIS
Ранг риск-скорректированной доходности OTIS, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTIS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTIS c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OTIS на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTIS и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTIS и GLDM

Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
OTIS
Otis Worldwide Corporation		1.67%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTIS и GLDM

Максимальная просадка OTIS за все время составила -29.99%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и GLDM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OTIS и GLDM

Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 4.34%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...