PortfoliosLab logo
Сравнение OSTIX с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OSTIX и SJNK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OSTIX и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.26%
76.88%
OSTIX
SJNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSTIX:

2.96

SJNK:

1.58

Коэф-т Сортино

OSTIX:

3.99

SJNK:

2.29

Коэф-т Омега

OSTIX:

1.83

SJNK:

1.36

Коэф-т Кальмара

OSTIX:

2.61

SJNK:

1.76

Коэф-т Мартина

OSTIX:

14.20

SJNK:

9.64

Индекс Язвы

OSTIX:

0.43%

SJNK:

0.87%

Дневная вол-ть

OSTIX:

2.04%

SJNK:

5.30%

Макс. просадка

OSTIX:

-10.06%

SJNK:

-19.74%

Текущая просадка

OSTIX:

-0.98%

SJNK:

-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, OSTIX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 1.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSTIX имеют среднегодовую доходность 4.54%, а акции SJNK немного отстают с 4.40%.


OSTIX

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

1.34%

1 год

6.06%

5 лет

6.90%

10 лет

4.54%

SJNK

С начала года

1.07%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.32%

5 лет

6.86%

10 лет

4.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OSTIX и SJNK

OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.


График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OSTIX: 0.84%
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SJNK: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSTIX и SJNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSTIX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

SJNK
Ранг риск-скорректированной доходности SJNK, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSTIX c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OSTIX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OSTIX: 2.96
SJNK: 1.58
Коэффициент Сортино OSTIX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OSTIX: 3.99
SJNK: 2.29
Коэффициент Омега OSTIX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OSTIX: 1.83
SJNK: 1.36
Коэффициент Кальмара OSTIX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OSTIX: 2.61
SJNK: 1.76
Коэффициент Мартина OSTIX, с текущим значением в 14.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
OSTIX: 14.20
SJNK: 9.64

Показатель коэффициента Шарпа OSTIX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа SJNK равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTIX и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.96
1.58
OSTIX
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTIX и SJNK

Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности SJNK в 7.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
5.49%5.25%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.49%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%

Просадки

Сравнение просадок OSTIX и SJNK

Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98%
-1.05%
OSTIX
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности OSTIX и SJNK

Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 1.55%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55%
4.17%
OSTIX
SJNK