Сравнение OSTIX с SJNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSTIX или SJNK.
Основные характеристики
| OSTIX | SJNK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.23% | 8.53% |
| Дох-ть за 1 год | 11.79% | 13.69% |
| Дох-ть за 3 года | 4.24% | 4.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.62% | 5.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.57% | 4.36% |
| Коэф-т Шарпа | 6.44 | 3.49 |
| Коэф-т Сортино | 14.48 | 5.55 |
| Коэф-т Омега | 3.63 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 18.63 | 7.82 |
| Коэф-т Мартина | 84.30 | 31.51 |
| Индекс Язвы | 0.14% | 0.42% |
| Дневная вол-ть | 1.83% | 3.75% |
| Макс. просадка | -10.06% | -19.74% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и SJNK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и SJNK
С начала года, OSTIX показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 8.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSTIX имеют среднегодовую доходность 4.57%, а акции SJNK немного отстают с 4.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и SJNK
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSTIX c SJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и SJNK
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности SJNK в 7.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 6.04% | 5.71% | 4.71% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.24% | 5.98% | 5.15% | 4.70% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.26% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% | 5.46% | 5.34% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и SJNK
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и SJNK
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.39%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.