PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSTIX с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTIX с SJNK

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).

OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSTIX или SJNK.

Корреляция

Корреляция между OSTIX и SJNK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OSTIX и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSTIX:

3.19

SJNK:

1.52

Коэф-т Сортино

OSTIX:

4.44

SJNK:

2.15

Коэф-т Омега

OSTIX:

1.90

SJNK:

1.34

Коэф-т Кальмара

OSTIX:

2.80

SJNK:

1.67

Коэф-т Мартина

OSTIX:

15.13

SJNK:

8.93

Индекс Язвы

OSTIX:

0.43%

SJNK:

0.89%

Дневная вол-ть

OSTIX:

2.05%

SJNK:

5.40%

Макс. просадка

OSTIX:

-11.57%

SJNK:

-19.74%

Текущая просадка

OSTIX:

-0.18%

SJNK:

-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, OSTIX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSTIX имеют среднегодовую доходность 4.62%, а акции SJNK немного отстают с 4.43%.

OSTIX

С начала года

1.62%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

2.28%

1 год

6.50%

3 года

7.40%

5 лет

6.79%

10 лет

4.62%

SJNK

С начала года

1.75%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

1.88%

1 год

8.17%

3 года

7.53%

5 лет

6.71%

10 лет

4.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Strategic Income Fund

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий OSTIX и SJNK

OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.

OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSTIX и SJNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
SJNK
Ранг риск-скорректированной доходности SJNK, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSTIX c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSTIX на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа SJNK равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTIX и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTIX и SJNK

Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности SJNK в 7.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		5.94%5.25%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.47%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%

Просадки

Сравнение просадок OSTIX и SJNK

Максимальная просадка OSTIX за все время составила -11.57%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OSTIX и SJNK

Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.70%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...