Сравнение ORRF с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orrstown Financial Services, Inc. (ORRF) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ORRF и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORRF и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORRF Orrstown Financial Services, Inc. | 3.24% | -0.03% | 27.69% | 32.28% | -5.26% | 57.49% | -23.58% | 27.86% | -26.34% | 14.73% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ORRF показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции ORRF уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.93% против 31.58% соответственно.
ORRF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 10.93%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORRF vs. SMH — Ранг доходности на риск
ORRF
SMH
Сравнение ORRF c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orrstown Financial Services, Inc. (ORRF) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORRF | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.32 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.92 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 5.39 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 19.22 | -15.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORRF | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.32 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.76 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.98 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.28 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ORRF и SMH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORRF и SMH
Дивидендная доходность ORRF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORRF Orrstown Financial Services, Inc. | 3.03% | 2.99% | 2.35% | 2.71% | 3.28% | 2.94% | 4.11% | 2.65% | 2.80% | 1.66% | 1.56% | 1.23% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок ORRF и SMH
Максимальная просадка ORRF за все время составила -88.28%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORRF и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORRF | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.28% | -84.96% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -15.95% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.40% | -45.30% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.69% | -45.30% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.44% | -8.02% | -14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.94% | -41.35% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 4.47% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORRF и SMH
Текущая волатильность для Orrstown Financial Services, Inc. (ORRF) составляет 5.78%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что ORRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORRF | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 11.74% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 24.02% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 36.88% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 34.68% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.46% | 32.29% | +3.17% |