PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORCL с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ORCLVTSAX
Дох-ть с нач. г.19.28%9.85%
Дох-ть за 1 год41.57%33.75%
Дох-ть за 3 года23.24%9.60%
Дох-ть за 5 лет20.47%14.25%
Дох-ть за 10 лет14.00%12.38%
Коэф-т Шарпа1.282.79
Дневная вол-ть32.21%12.05%
Макс. просадка-84.19%-55.34%
Current Drawdown-3.07%-0.14%

Корреляция

0.63
-1.001.00

Корреляция между ORCL и VTSAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и VTSAX

С начала года, ORCL показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 14.00% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
520.10%
543.49%
ORCL
VTSAX

Сравнение акций, фондов или ETF


Oracle Corporation

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORCL c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ORCL
Oracle Corporation
1.28
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
2.79

Сравнение коэффициента Шарпа ORCL и VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.79. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ORCL и VTSAX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.28
2.79
ORCL
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и VTSAX

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VTSAX в 1.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ORCL
Oracle Corporation
1.28%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.35%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ORCL и VTSAX

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ORCL и VTSAX


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.07%
-0.14%
ORCL
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и VTSAX

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
12.55%
3.04%
ORCL
VTSAX