PortfoliosLab logo
Сравнение ORCL с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ORCL и VTSAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ORCL и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
590.60%
575.31%
ORCL
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORCL:

0.51

VTSAX:

0.52

Коэф-т Сортино

ORCL:

1.01

VTSAX:

0.85

Коэф-т Омега

ORCL:

1.14

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

ORCL:

0.60

VTSAX:

0.52

Коэф-т Мартина

ORCL:

1.79

VTSAX:

2.15

Индекс Язвы

ORCL:

11.94%

VTSAX:

4.72%

Дневная вол-ть

ORCL:

42.17%

VTSAX:

19.71%

Макс. просадка

ORCL:

-84.19%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

ORCL:

-28.10%

VTSAX:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 13.96% против 11.33% соответственно.


ORCL

С начала года

-16.97%

1 месяц

-10.35%

6 месяцев

-20.65%

1 год

20.57%

5 лет

22.89%

10 лет

13.96%

VTSAX

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-5.24%

1 год

8.78%

5 лет

15.44%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORCL и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ORCL
Ранг риск-скорректированной доходности ORCL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORCL c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ORCL, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORCL: 0.51
VTSAX: 0.52
Коэффициент Сортино ORCL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORCL: 1.01
VTSAX: 0.85
Коэффициент Омега ORCL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORCL: 1.14
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара ORCL, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORCL: 0.60
VTSAX: 0.52
Коэффициент Мартина ORCL, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORCL: 1.79
VTSAX: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.52
ORCL
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и VTSAX

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VTSAX в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORCL
Oracle Corporation
1.24%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.38%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ORCL и VTSAX

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.10%
-10.95%
ORCL
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и VTSAX

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.25%
14.32%
ORCL
VTSAX