Сравнение ORCL с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORCL или VTSAX.
Основные характеристики
ORCL | VTSAX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 19.28% | 9.85% |
Дох-ть за 1 год | 41.57% | 33.75% |
Дох-ть за 3 года | 23.24% | 9.60% |
Дох-ть за 5 лет | 20.47% | 14.25% |
Дох-ть за 10 лет | 14.00% | 12.38% |
Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.79 |
Дневная вол-ть | 32.21% | 12.05% |
Макс. просадка | -84.19% | -55.34% |
Current Drawdown | -3.07% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между ORCL и VTSAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и VTSAX
С начала года, ORCL показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 14.00% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORCL c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Oracle Corporation | 1.28 | ||||
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 2.79 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и VTSAX
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VTSAX в 1.35%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oracle Corporation | 1.28% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.35% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и VTSAX
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ORCL и VTSAX
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и VTSAX
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.