Сравнение ORCL с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORCL или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 76.41%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 23.58%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 17.96% против 12.59% соответственно.
ORCL
76.41%
5.13%
49.53%
62.19%
28.66%
17.96%
VTSAX
23.58%
0.83%
11.42%
32.29%
14.64%
12.59%
Основные характеристики
| ORCL | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.07 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 11.30 | 16.47 |
| Индекс Язвы | 5.58% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 33.46% | 12.55% |
| Макс. просадка | -84.19% | -55.34% |
| Текущая просадка | -3.11% | -2.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ORCL и VTSAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORCL c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и VTSAX
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VTSAX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 0.87% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и VTSAX
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и VTSAX
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.