PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORAN с TEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ORAN и TEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orange S.A. (ORAN) и Telefónica, S.A. (TEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.36%
3.83%
ORAN
TEF

Доходность по периодам

С начала года, ORAN показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у TEF с доходностью 18.46%. За последние 10 лет акции ORAN превзошли акции TEF по среднегодовой доходности: 0.50% против -5.73% соответственно.


ORAN

С начала года

-4.88%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-6.36%

1 год

-7.19%

5 лет (среднегодовая)

-2.45%

10 лет (среднегодовая)

0.50%

TEF

С начала года

18.46%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

3.82%

1 год

16.58%

5 лет (среднегодовая)

-2.21%

10 лет (среднегодовая)

-5.73%

Фундаментальные показатели


ORANTEF
Рыночная капитализация$30.09B$25.87B
EPS$0.84-$0.27
PEG коэффициент3.602.14
Общая выручка (12 мес.)$52.27B$40.57B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.81B$10.73B
EBITDA (12 мес.)$13.55B$12.19B

Основные характеристики


ORANTEF
Коэф-т Шарпа-0.420.87
Коэф-т Сортино-0.471.32
Коэф-т Омега0.941.16
Коэф-т Кальмара-0.090.25
Коэф-т Мартина-0.943.92
Индекс Язвы7.66%4.23%
Дневная вол-ть17.02%19.15%
Макс. просадка-96.42%-78.46%
Текущая просадка-78.20%-59.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ORAN и TEF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORAN c TEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Telefónica, S.A. (TEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORAN, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.420.87
Коэффициент Сортино ORAN, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.471.32
Коэффициент Омега ORAN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.16
Коэффициент Кальмара ORAN, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.090.25
Коэффициент Мартина ORAN, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.943.92
ORAN
TEF

Показатель коэффициента Шарпа ORAN на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа TEF равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORAN и TEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42
0.87
ORAN
TEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORAN и TEF

Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности TEF в 7.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ORAN
Orange S.A.
7.43%6.55%7.45%8.86%5.99%5.36%5.03%4.28%4.41%4.04%5.58%5.48%
TEF
Telefónica, S.A.
7.24%8.31%8.77%9.62%11.23%6.40%5.52%4.73%8.90%8.87%6.85%2.89%

Просадки

Сравнение просадок ORAN и TEF

Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки TEF в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и TEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-78.20%
-59.79%
ORAN
TEF

Волатильность

Сравнение волатильности ORAN и TEF

Текущая волатильность для Orange S.A. (ORAN) составляет 5.01%, в то время как у Telefónica, S.A. (TEF) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что ORAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.01%
6.36%
ORAN
TEF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORAN и TEF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Telefónica, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию