Сравнение ORAN с TEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orange S.A. (ORAN) и Telefónica, S.A. (TEF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORAN или TEF.
Основные характеристики
| ORAN | TEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.97% | 23.79% |
| Дох-ть за 1 год | -2.48% | 26.43% |
| Дох-ть за 3 года | 6.16% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.19% | -1.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.99% | -4.35% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | -0.09 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | -0.36 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 6.87% | 3.58% |
| Дневная вол-ть | 16.66% | 18.53% |
| Макс. просадка | -96.42% | -78.46% |
| Текущая просадка | -77.30% | -57.99% |
Фундаментальные показатели
| ORAN | TEF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $30.09B | $26.58B |
| EPS | $0.84 | -$0.17 |
| PEG коэффициент | 4.08 | 2.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $52.27B | $30.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.81B | $705.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $23.39B | $6.65B |
Корреляция
Корреляция между ORAN и TEF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ORAN и TEF
С начала года, ORAN показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у TEF с доходностью 23.79%. За последние 10 лет акции ORAN превзошли акции TEF по среднегодовой доходности: 1.99% против -4.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORAN c TEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Telefónica, S.A. (TEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORAN и TEF
Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности TEF в 6.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAN Orange S.A. | 7.16% | 6.57% | 7.50% | 8.86% | 5.99% | 5.36% | 5.01% | 4.27% | 4.41% | 4.04% | 5.58% | 5.48% |
TEF Telefónica, S.A. | 6.99% | 8.43% | 8.83% | 9.49% | 11.29% | 6.40% | 5.44% | 4.74% | 8.76% | 8.79% | 6.85% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок ORAN и TEF
Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки TEF в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и TEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORAN и TEF
Orange S.A. (ORAN) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Telefónica, S.A. (TEF) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что ORAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORAN и TEF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Telefónica, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности