Сравнение ORAN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orange S.A. (ORAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORAN или SPY.
Основные характеристики
| ORAN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.97% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | -2.48% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 6.16% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.19% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.99% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | -0.09 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.36 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 6.87% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.66% | 12.02% |
| Макс. просадка | -96.42% | -55.19% |
| Текущая просадка | -77.30% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между ORAN и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ORAN и SPY
С начала года, ORAN показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции ORAN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.99% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORAN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORAN и SPY
Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAN Orange S.A. | 7.16% | 6.57% | 7.50% | 8.86% | 5.99% | 5.36% | 5.01% | 4.27% | 4.41% | 4.04% | 5.58% | 5.48% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ORAN и SPY
Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORAN и SPY
Orange S.A. (ORAN) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что ORAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.