Сравнение ORAN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orange S.A. (ORAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORAN или SPY.
Корреляция
Корреляция между ORAN и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ORAN и SPY
Основные характеристики
ORAN:
-0.47
SPY:
2.21
ORAN:
-0.54
SPY:
2.93
ORAN:
0.94
SPY:
1.41
ORAN:
-0.10
SPY:
3.26
ORAN:
-0.96
SPY:
14.43
ORAN:
8.53%
SPY:
1.90%
ORAN:
17.56%
SPY:
12.41%
ORAN:
-96.42%
SPY:
-55.19%
ORAN:
-79.08%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, ORAN показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции ORAN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.29% против 12.97% соответственно.
ORAN
-8.70%
-3.93%
-1.86%
-9.26%
-1.54%
-0.29%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORAN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORAN и SPY
Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAN Orange S.A. | 7.94% | 6.55% | 7.45% | 8.86% | 5.99% | 5.36% | 5.03% | 4.28% | 4.41% | 4.04% | 5.58% | 5.48% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ORAN и SPY
Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORAN и SPY
Orange S.A. (ORAN) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ORAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.