PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORAN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ORAN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orange S.A. (ORAN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.36%
14.95%
ORAN
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, ORAN показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции ORAN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.50% против 11.69% соответственно.


ORAN

С начала года

-4.88%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-6.36%

1 год

-7.19%

5 лет (среднегодовая)

-2.45%

10 лет (среднегодовая)

0.50%

SCHD

С начала года

18.85%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

14.95%

1 год

27.79%

5 лет (среднегодовая)

13.14%

10 лет (среднегодовая)

11.69%

Основные характеристики


ORANSCHD
Коэф-т Шарпа-0.422.49
Коэф-т Сортино-0.473.58
Коэф-т Омега0.941.44
Коэф-т Кальмара-0.093.79
Коэф-т Мартина-0.9413.58
Индекс Язвы7.66%2.05%
Дневная вол-ть17.02%11.15%
Макс. просадка-96.42%-33.37%
Текущая просадка-78.20%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ORAN и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORAN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORAN, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.422.49
Коэффициент Сортино ORAN, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.473.58
Коэффициент Омега ORAN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.44
Коэффициент Кальмара ORAN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.363.79
Коэффициент Мартина ORAN, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.9413.58
ORAN
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа ORAN на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORAN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42
2.49
ORAN
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORAN и SCHD

Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ORAN
Orange S.A.
7.43%6.55%7.45%8.86%5.99%5.36%5.03%4.28%4.41%4.04%5.58%5.48%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ORAN и SCHD

Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.51%
0
ORAN
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ORAN и SCHD

Orange S.A. (ORAN) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ORAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.01%
3.67%
ORAN
SCHD