Сравнение ORAN с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orange S.A. (ORAN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORAN или SCHD.
Основные характеристики
| ORAN | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.97% | 13.91% |
| Дох-ть за 1 год | -2.48% | 24.71% |
| Дох-ть за 3 года | 6.16% | 6.00% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.19% | 12.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.99% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | -0.09 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | -0.36 | 12.61 |
| Индекс Язвы | 6.87% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 16.66% | 11.09% |
| Макс. просадка | -96.42% | -33.37% |
| Текущая просадка | -77.30% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между ORAN и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ORAN и SCHD
С начала года, ORAN показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции ORAN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.99% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORAN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORAN и SCHD
Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности SCHD в 3.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAN Orange S.A. | 7.16% | 6.57% | 7.50% | 8.86% | 5.99% | 5.36% | 5.01% | 4.27% | 4.41% | 4.04% | 5.58% | 5.48% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ORAN и SCHD
Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORAN и SCHD
Orange S.A. (ORAN) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что ORAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.